Сравнение VADDX с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между VADDX и ^SPXEW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и ^SPXEW
Основные характеристики
VADDX:
0.46
^SPXEW:
1.19
VADDX:
0.64
^SPXEW:
1.69
VADDX:
1.10
^SPXEW:
1.21
VADDX:
0.45
^SPXEW:
1.90
VADDX:
2.36
^SPXEW:
6.06
VADDX:
2.74%
^SPXEW:
2.27%
VADDX:
14.23%
^SPXEW:
11.57%
VADDX:
-70.42%
^SPXEW:
-60.83%
VADDX:
-13.30%
^SPXEW:
-5.96%
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.09% соответственно.
VADDX
4.29%
-11.67%
-1.00%
4.83%
10.25%
9.57%
^SPXEW
11.47%
-3.00%
6.66%
12.37%
8.82%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VADDX и ^SPXEW
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и ^SPXEW
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.