PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADDX с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с ^SPXEW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или ^SPXEW.

Корреляция

Корреляция между VADDX и ^SPXEW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADDX:

-0.07

^SPXEW:

0.23

Коэф-т Сортино

VADDX:

0.09

^SPXEW:

0.52

Коэф-т Омега

VADDX:

1.01

^SPXEW:

1.07

Коэф-т Кальмара

VADDX:

-0.02

^SPXEW:

0.27

Коэф-т Мартина

VADDX:

-0.05

^SPXEW:

0.96

Индекс Язвы

VADDX:

8.31%

^SPXEW:

5.08%

Дневная вол-ть

VADDX:

18.46%

^SPXEW:

17.12%

Макс. просадка

VADDX:

-70.42%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

VADDX:

-13.34%

^SPXEW:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям ^SPXEW по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.75% соответственно.

VADDX

С начала года

-1.06%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-11.66%

1 год

-1.39%

5 лет

7.87%

10 лет

5.20%

^SPXEW

С начала года

-1.56%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-6.23%

1 год

3.84%

5 лет

12.68%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADDX и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг риск-скорректированной доходности VADDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADDX c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ^SPXEW

Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ^SPXEW

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 6.21% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...