Сравнение VADDX с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между VADDX и ^SPXEW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и ^SPXEW
Основные характеристики
VADDX:
0.77
^SPXEW:
1.44
VADDX:
1.03
^SPXEW:
2.01
VADDX:
1.16
^SPXEW:
1.26
VADDX:
0.61
^SPXEW:
2.23
VADDX:
2.48
^SPXEW:
6.10
VADDX:
4.16%
^SPXEW:
2.74%
VADDX:
13.47%
^SPXEW:
11.63%
VADDX:
-70.42%
^SPXEW:
-60.83%
VADDX:
-8.89%
^SPXEW:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADDX показывает доходность 4.02%, а ^SPXEW немного ниже – 3.96%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям ^SPXEW по среднегодовой доходности: 6.12% против 8.86% соответственно.
VADDX
4.02%
2.55%
1.09%
9.84%
4.72%
6.12%
^SPXEW
3.96%
2.34%
7.29%
15.59%
9.70%
8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VADDX и ^SPXEW
VADDX
^SPXEW
Сравнение VADDX c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VADDX и ^SPXEW
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и ^SPXEW
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 2.77%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.