PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с ^SPXEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и ^SPXEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.30% соответственно.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

S&P 500 Equal Weighted Index

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIXVADDX с VIMAX
Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VTV

Доходность на риск

VADDX vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDX^SPXEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.64

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

3.88

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPXEW равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDX^SPXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между VADDX и ^SPXEW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ^SPXEW

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, примерно равная максимальной просадке ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDX^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-60.83%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.61%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-22.47%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-39.21%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-5.88%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.05%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ^SPXEW

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 4.48% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDX^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.87%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

17.19%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.26%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.43%

+0.11%