Сравнение VADDX с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или ^SPXEW.
Основные характеристики
| VADDX | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.11% | 11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 24.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.93% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.99% | 9.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.82% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 11.52 | 14.11 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 11.84% |
| Макс. просадка | -70.42% | -60.83% |
| Текущая просадка | -2.99% | -3.02% |
Корреляция
Корреляция между VADDX и ^SPXEW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и ^SPXEW
С начала года, VADDX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VADDX и ^SPXEW
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и ^SPXEW
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 2.70% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.