PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с SCETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCAXSCETX
Дох-ть с нач. г.30.28%16.16%
Дох-ть за 1 год44.35%22.34%
Дох-ть за 3 года6.10%-9.72%
Дох-ть за 5 лет13.72%-1.49%
Дох-ть за 10 лет1.91%-5.53%
Коэф-т Шарпа2.141.11
Коэф-т Сортино2.751.55
Коэф-т Омега1.381.23
Коэф-т Кальмара2.000.38
Коэф-т Мартина11.513.62
Индекс Язвы3.86%6.21%
Дневная вол-ть20.79%20.23%
Макс. просадка-72.32%-72.45%
Текущая просадка-0.86%-50.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCAX и SCETX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и SCETX

С начала года, VSCAX показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у SCETX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции SCETX по среднегодовой доходности: 1.91% против -5.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.79%
10.40%
VSCAX
SCETX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и SCETX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SCETX в 1.15%.


SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
График комиссии SCETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c SCETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.51
SCETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCETX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCETX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCETX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCETX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCETX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.62

Сравнение коэффициента Шарпа VSCAX и SCETX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SCETX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и SCETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.11
VSCAX
SCETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и SCETX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCETX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.43%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
0.59%0.69%1.49%1.00%0.51%1.68%2.11%1.48%1.03%1.94%1.01%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и SCETX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, примерно равная максимальной просадке SCETX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SCETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-50.98%
VSCAX
SCETX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и SCETX

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) составляет 6.88%, в то время как у Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
7.40%
VSCAX
SCETX