PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с SCETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и SCETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
12.45%
VSCAX
SCETX

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у SCETX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции SCETX по среднегодовой доходности: 1.85% против -5.51% соответственно.


VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

SCETX

С начала года

17.18%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

12.45%

1 год

18.52%

5 лет (среднегодовая)

-0.83%

10 лет (среднегодовая)

-5.51%

Основные характеристики


VSCAXSCETX
Коэф-т Шарпа1.950.93
Коэф-т Сортино2.531.32
Коэф-т Омега1.351.19
Коэф-т Кальмара2.110.31
Коэф-т Мартина10.372.97
Индекс Язвы3.89%6.23%
Дневная вол-ть20.67%19.90%
Макс. просадка-72.32%-72.45%
Текущая просадка0.00%-50.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и SCETX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SCETX в 1.15%.


SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
График комиссии SCETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCAX и SCETX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c SCETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.950.93
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.531.32
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.19
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.110.31
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.372.97
VSCAX
SCETX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SCETX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и SCETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
0.93
VSCAX
SCETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и SCETX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCETX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
SCETX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund
0.59%0.69%1.49%1.00%0.51%1.68%2.11%1.48%1.03%1.94%1.01%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и SCETX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, примерно равная максимальной просадке SCETX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SCETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-50.55%
VSCAX
SCETX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и SCETX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) имеют волатильность 7.20% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
7.46%
VSCAX
SCETX