PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142J7761

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

28 июл. 1997 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VADDX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Популярные сравнения:
VADDX с VADAX VADDX с ^SPXEW VADDX с SPY VADDX с IVV VADDX с SWPPX VADDX с VOO VADDX с SPLG VADDX с VIMAX VADDX с FXAIX VADDX с AIQ
Популярные сравнения:
VADDX с VADAX VADDX с ^SPXEW VADDX с SPY VADDX с IVV VADDX с SWPPX VADDX с VOO VADDX с SPLG VADDX с VIMAX VADDX с FXAIX VADDX с AIQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) показал доход в 1.22% с начала года и 1.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VADDX составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VADDX

С начала года

1.22%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

-11.34%

1 год

1.13%

3 года

1.77%

5 лет

7.08%

10 лет

5.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VADDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%-0.64%-3.41%-2.32%4.33%1.22%
2024-0.84%4.14%4.44%-4.89%2.79%-0.47%4.45%2.47%2.32%-1.65%6.41%-12.41%5.35%
20237.38%-3.32%-0.91%0.32%-3.80%7.70%3.44%-3.17%-5.10%-4.10%9.12%3.52%10.09%
2022-4.37%-0.92%2.58%-6.48%0.97%-9.41%8.70%-3.54%-9.25%9.76%6.66%-11.02%-17.59%
2021-0.84%6.02%5.90%4.72%1.88%0.16%1.29%2.37%-3.82%5.33%-2.53%-2.38%18.90%
2020-1.84%-9.01%-18.03%12.55%6.58%1.58%4.84%4.50%-2.58%-0.69%14.27%-0.53%7.46%
20199.81%3.67%0.88%3.59%-6.93%7.51%0.85%-3.13%3.08%1.26%3.36%-0.14%25.29%
20184.45%-4.37%-0.96%0.40%1.40%0.92%3.19%1.99%0.12%-7.22%2.74%-14.11%-12.32%
20172.07%3.19%0.02%0.65%0.57%1.18%1.57%-0.94%2.89%1.07%3.81%-0.25%16.91%
2016-5.64%1.09%7.91%1.21%1.44%-0.08%4.18%0.18%0.06%-2.41%5.16%0.80%14.07%
2015-2.84%5.70%-0.95%0.38%0.76%-2.25%0.93%-5.44%-3.23%7.23%0.24%-3.65%-3.81%
2014-3.00%5.35%0.64%0.33%2.19%2.84%-2.31%4.19%-2.49%2.95%2.63%-1.11%12.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VADDX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VADDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.46 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.46$6.46$3.41$5.48$7.90$4.33$3.01$3.72$1.80$0.81$1.39$1.26

Дивидендный доход

8.77%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%1.54%2.98%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.46$6.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.41$3.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.48$5.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.90$7.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.33$4.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.01$3.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.72$3.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2014$1.26$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund показал максимальную просадку в 70.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund составляет 11.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.42%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.113917 сент. 2013 г.1554
-43.15%19 июл. 1999 г.8129 окт. 2002 г.69719 июл. 2005 г.1509
-39.39%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.228
-26.86%17 нояб. 2021 г.48927 окт. 2023 г.27125 нояб. 2024 г.760
-23.8%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.284
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...