Сравнение VADDX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.13% соответственно.
VADDX
16.55%
0.80%
9.52%
26.57%
13.53%
10.95%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| VADDX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.60 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.35% | 12.16% |
| Макс. просадка | -70.42% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.74% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и IVV
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VADDX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и IVV
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.46% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% | 1.27% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и IVV
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и IVV
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.