Сравнение VADDX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или IVV.
Основные характеристики
| VADDX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.53% | 18.92% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 28.22% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.48% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.91% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 12.61% |
| Макс. просадка | -70.42% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VADDX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и IVV
С начала года, VADDX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и IVV
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и IVV
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 4.31% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и IVV
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и IVV
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.12%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.