Сравнение VADDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.07% соответственно.
VADDX
18.07%
2.58%
12.54%
27.62%
13.82%
11.05%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| VADDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 12.24% |
| Макс. просадка | -70.42% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.46% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и FXAIX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VADDX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и FXAIX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.44% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% | 1.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и FXAIX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.