PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) Коэффициент Шарпа: 1.78

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The fund invests, under normal circumstances, all, or substantially all, of its assets in assets in common stocks represented in the S&P 500 Equal Weight Index, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The index is an equal-weighted version of the S&P 500 Index, which is a well-known stock market index that includes common stocks of 500 companies representing the large-capitalization segment of the U.S. equity market. The fund can invest in derivative instruments including futures contracts.

Коэффициент Шарпа VADDX равен 1.78, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.78 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа VADDX

Ранг коэффициента Шарпа VADDX: 41.241
Средне

VADDX опережает 41.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция VADDX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа VADDX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.36 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.36 до 2.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.51+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund с другими взаимными фондами в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность VADDX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SPINXSEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund2.42
FXAIXFidelity 500 Index Fund2.42
VIIIXVanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares2.42
BSPGXiShares S&P 500 Index Fund Class G2.41
VINIXVanguard Institutional Index Fund Institutional Shares2.41
VFIAXVanguard 500 Index Fund Admiral Shares2.41
WFSPXiShares S&P 500 Index Fund2.41
SWPPXSchwab S&P 500 Index Fund2.41
PLFIXPrincipal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional2.41
DSPIXBNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund2.41
VADDXInvesco Equally-Weighted S&P 500 Fund1.78

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VADDX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VADDX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

VADDX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель