PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCAXHFMDX
Дох-ть с нач. г.22.06%41.77%
Дох-ть за 1 год41.85%45.00%
Дох-ть за 3 года14.22%10.90%
Дох-ть за 5 лет19.68%17.97%
Дох-ть за 10 лет10.84%4.11%
Коэф-т Шарпа2.001.94
Коэф-т Сортино2.622.40
Коэф-т Омега1.351.34
Коэф-т Кальмара2.952.41
Коэф-т Мартина10.7810.58
Индекс Язвы3.61%4.07%
Дневная вол-ть19.47%22.20%
Макс. просадка-61.59%-71.75%
Текущая просадка-1.27%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCAX и HFMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и HFMDX

С начала года, VSCAX показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 41.77%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 10.84% против 4.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
18.44%
VSCAX
HFMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и HFMDX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.31
HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.58

Сравнение коэффициента Шарпа VSCAX и HFMDX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFMDX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
1.94
VSCAX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и HFMDX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
4.04%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.88%0.06%17.13%8.46%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и HFMDX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -61.59%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
0
VSCAX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и HFMDX

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) составляет 4.52%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
5.19%
VSCAX
HFMDX