PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
17.16%
VSCAX
HFMDX

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 32.05%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 43.09%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям HFMDX по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.88% соответственно.


VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

HFMDX

С начала года

43.09%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

17.16%

1 год

38.53%

5 лет (среднегодовая)

18.31%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

Основные характеристики


VSCAXHFMDX
Коэф-т Шарпа1.951.76
Коэф-т Сортино2.532.20
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара2.112.16
Коэф-т Мартина10.379.39
Индекс Язвы3.89%4.10%
Дневная вол-ть20.67%21.88%
Макс. просадка-72.32%-71.75%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и HFMDX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCAX и HFMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.951.76
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.532.20
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.31
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.112.16
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.379.39
VSCAX
HFMDX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFMDX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.76
VSCAX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и HFMDX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и HFMDX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, примерно равная максимальной просадке HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VSCAX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и HFMDX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
5.36%
VSCAX
HFMDX