Сравнение VSCAX с HFMDX

С начала года, VSCAX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCAX имеют среднегодовую доходность 2.91%, а акции HFMDX немного отстают с 2.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFMDX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности HFMDX в 0.19%

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, примерно равная максимальной просадке HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.