Сравнение VADDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или SPY.
Основные характеристики
| VADDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.53% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.48% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.91% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 12.60% |
| Макс. просадка | -70.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VADDX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SPY
С начала года, VADDX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и SPY
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SPY
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 4.31% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SPY
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SPY
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.