Сравнение VADDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VADDX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SPY
Основные характеристики
VADDX:
0.52
SPY:
1.75
VADDX:
0.73
SPY:
2.36
VADDX:
1.11
SPY:
1.32
VADDX:
0.47
SPY:
2.66
VADDX:
1.41
SPY:
11.01
VADDX:
4.90%
SPY:
2.03%
VADDX:
13.28%
SPY:
12.77%
VADDX:
-70.42%
SPY:
-55.19%
VADDX:
-10.12%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.99% соответственно.
VADDX
2.62%
-1.44%
-2.92%
5.29%
4.95%
5.53%
SPY
2.36%
-1.32%
7.41%
19.65%
15.73%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и SPY
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VADDX и SPY
VADDX
SPY
Сравнение VADDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SPY
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.62% | 1.66% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SPY
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SPY
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.