PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с AVALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
8.22%
VSCAX
AVALX

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 1.85% против 9.44% соответственно.


VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

AVALX

С начала года

18.47%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

8.22%

1 год

22.01%

5 лет (среднегодовая)

22.21%

10 лет (среднегодовая)

9.44%

Основные характеристики


VSCAXAVALX
Коэф-т Шарпа1.951.16
Коэф-т Сортино2.531.64
Коэф-т Омега1.351.20
Коэф-т Кальмара2.111.78
Коэф-т Мартина10.374.44
Индекс Язвы3.89%4.96%
Дневная вол-ть20.67%18.98%
Макс. просадка-72.32%-79.55%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и AVALX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VSCAX и AVALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.951.16
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.531.64
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.20
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.111.78
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.374.44
VSCAX
AVALX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа AVALX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.16
VSCAX
AVALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и AVALX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AVALX в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund
0.55%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и AVALX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VSCAX
AVALX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и AVALX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
4.54%
VSCAX
AVALX