Сравнение VSCAX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 15.32% против 21.54% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и AVALX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
VSCAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
VSCAX
AVALX
Сравнение VSCAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.30 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.95 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.11 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 24.92 | -18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.30 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и AVALX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и AVALX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и AVALX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -73.72% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -13.02% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -32.00% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -48.34% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -6.09% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -11.01% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.67% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и AVALX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.32% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 14.20% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 21.15% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 22.62% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 22.32% | +4.38% |