PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с AVALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCAXAVALX
Дох-ть с нач. г.29.84%17.99%
Дох-ть за 1 год44.96%27.07%
Дох-ть за 3 года5.50%13.35%
Дох-ть за 5 лет13.50%21.21%
Дох-ть за 10 лет1.89%9.66%
Коэф-т Шарпа2.131.37
Коэф-т Сортино2.751.90
Коэф-т Омега1.381.24
Коэф-т Кальмара1.892.09
Коэф-т Мартина11.535.26
Индекс Язвы3.86%4.92%
Дневная вол-ть20.85%18.86%
Макс. просадка-72.32%-79.55%
Текущая просадка0.00%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VSCAX и AVALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и AVALX

С начала года, VSCAX показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 1.89% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.37%
10.46%
VSCAX
AVALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и AVALX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.


AVALX
Aegis Value Fund
График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 11.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.53
AVALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVALX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVALX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVALX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVALX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVALX, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.26

Сравнение коэффициента Шарпа VSCAX и AVALX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AVALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
1.37
VSCAX
AVALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и AVALX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AVALX в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.43%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund
0.55%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и AVALX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.38%
VSCAX
AVALX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и AVALX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
3.74%
VSCAX
AVALX