PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCAX с AVALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCAX с AVALX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX).

VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или AVALX.

Корреляция

Корреляция между VSCAX и AVALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCAX:

-0.12

AVALX:

0.61

Коэф-т Сортино

VSCAX:

0.06

AVALX:

0.97

Коэф-т Омега

VSCAX:

1.01

AVALX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSCAX:

-0.08

AVALX:

0.96

Коэф-т Мартина

VSCAX:

-0.23

AVALX:

2.35

Индекс Язвы

VSCAX:

10.95%

AVALX:

6.39%

Дневная вол-ть

VSCAX:

27.37%

AVALX:

24.02%

Макс. просадка

VSCAX:

-72.32%

AVALX:

-79.55%

Текущая просадка

VSCAX:

-16.15%

AVALX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 1.05% против 12.94% соответственно.

VSCAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-13.66%

1 год

-3.39%

5 лет

21.30%

10 лет

1.05%

AVALX

С начала года

19.97%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

8.04%

1 год

14.51%

5 лет

26.04%

10 лет

12.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCAX и AVALX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCAX и AVALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и AVALX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности AVALX в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.88%0.06%17.13%
AVALX
Aegis Value Fund		0.86%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и AVALX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и AVALX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...