Сравнение VSCAX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и BRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и BRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции BRSVX по среднегодовой доходности: 15.67% против 11.32% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и BRSVX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.
Доходность на риск
VSCAX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск
VSCAX
BRSVX
Сравнение VSCAX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | BRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.51 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.68 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.65 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.98 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и BRSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и BRSVX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности BRSVX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и BRSVX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и BRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -67.58% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.94% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -30.52% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -51.67% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -5.91% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -13.74% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.85% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и BRSVX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.84% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 13.50% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 22.22% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 22.38% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 24.23% | +2.49% |