Сравнение VSCAX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или BRSVX.
Основные характеристики
| VSCAX | BRSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.28% | 12.27% |
| Дох-ть за 1 год | 44.35% | 35.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.10% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 17.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.91% | 8.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 11.51 | 7.38 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 4.70% |
| Дневная вол-ть | 20.79% | 22.36% |
| Макс. просадка | -72.32% | -67.58% |
| Текущая просадка | -0.86% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и BRSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и BRSVX
С начала года, VSCAX показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 1.91% против 8.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и BRSVX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и BRSVX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BRSVX в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.43% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 3.18% | 3.57% | 0.96% | 0.28% | 0.84% | 2.38% | 1.25% | 0.87% | 0.98% | 1.97% | 0.74% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и BRSVX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и BRSVX
Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) составляет 6.88%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.