PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с BRSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
13.97%
VSCAX
BRSVX

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 1.85% против 8.37% соответственно.


VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

Основные характеристики


VSCAXBRSVX
Коэф-т Шарпа1.951.34
Коэф-т Сортино2.532.00
Коэф-т Омега1.351.24
Коэф-т Кальмара2.112.04
Коэф-т Мартина10.376.12
Индекс Язвы3.89%4.73%
Дневная вол-ть20.67%21.68%
Макс. просадка-72.32%-67.58%
Текущая просадка0.00%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и BRSVX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.


VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSCAX и BRSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.951.34
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.532.00
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.24
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.112.04
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.376.12
VSCAX
BRSVX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.34
VSCAX
BRSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и BRSVX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BRSVX в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и BRSVX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.66%
VSCAX
BRSVX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и BRSVX

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) составляет 7.20%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
8.49%
VSCAX
BRSVX