PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) Коэффициент Шарпа: 1.28

Коэффициент Шарпа VSCAX равен 1.28, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.28 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа VSCAX

Ранг коэффициента Шарпа VSCAX: 73.173
Выше среднего

VSCAX опережает 73.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция VSCAX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа VSCAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.36
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.36 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.58+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco Small Cap Value Fund с другими взаимными фондами в категории Small Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность VSCAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
AVALXAegis Value Fund3.30
BSCMXBrandes Small Cap Value Fund1.83
TASCXThird Avenue Small Cap Value Fund1.47
BRSIXBridgeway Ultra Small Company Market Fund1.45
HRTVXHeartland Value Fund1.41
MMEYXVictory Integrity Discovery Fund1.39
PRVIXT. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I1.30
WSCVXWalthausen Small Cap Value Fund1.29
TASVXPGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund1.29
VSCAXInvesco Small Cap Value Fund1.28

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VSCAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VSCAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore VSCAX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

VSCAX Sortino Ratio