Сравнение VADDX с SWPPX
VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 11.80%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.80% против 15.36% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.52%
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VADDX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 15.85% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between VADDX and SWPPX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between VADDX and SWPPX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADDX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
VADDX
SWPPX
Сравнение VADDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VADDX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.67 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 11.45 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SWPPX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -55.06% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.89% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -18.74% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -24.51% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -33.80% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -9.90% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SWPPX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.26%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADDX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.16% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.36% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.98% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.08% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.25% | +0.22% |
Сравнение комиссий VADDX и SWPPX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SWPPX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SWPPX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 8.71% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VADDX and SWPPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to VADDX (3.26%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs SWPPX's -55.06%.
VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADDX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор