Сравнение VADDX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между VADDX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SWPPX
Основные характеристики
VADDX:
0.23
SWPPX:
1.84
VADDX:
0.36
SWPPX:
2.47
VADDX:
1.06
SWPPX:
1.34
VADDX:
0.22
SWPPX:
2.75
VADDX:
1.23
SWPPX:
11.98
VADDX:
2.61%
SWPPX:
1.94%
VADDX:
14.26%
SWPPX:
12.64%
VADDX:
-70.42%
SWPPX:
-55.06%
VADDX:
-14.49%
SWPPX:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.81% соответственно.
VADDX
2.85%
-11.48%
-2.25%
5.01%
9.95%
9.45%
SWPPX
23.15%
-1.90%
6.61%
25.06%
14.27%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и SWPPX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SWPPX
Ни VADDX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.00% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% | 1.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SWPPX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SWPPX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.