PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADDX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с SWPPX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между VADDX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADDX:

-0.07

SWPPX:

0.52

Коэф-т Сортино

VADDX:

0.09

SWPPX:

0.89

Коэф-т Омега

VADDX:

1.01

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VADDX:

-0.02

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

VADDX:

-0.05

SWPPX:

2.18

Индекс Язвы

VADDX:

8.30%

SWPPX:

4.85%

Дневная вол-ть

VADDX:

18.44%

SWPPX:

19.34%

Макс. просадка

VADDX:

-70.42%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

VADDX:

-13.34%

SWPPX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.17% соответственно.

VADDX

С начала года

-1.06%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

-11.66%

1 год

-1.23%

5 лет

7.62%

10 лет

5.20%

SWPPX

С начала года

-3.35%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.98%

5 лет

15.84%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADDX и SWPPX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADDX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг риск-скорректированной доходности VADDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и SWPPX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SWPPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		1.68%1.66%1.70%1.44%1.40%1.69%1.84%1.87%1.58%1.24%1.66%1.19%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и SWPPX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и SWPPX

Загрузка...