Сравнение VADDX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или SWPPX.
Основные характеристики
| VADDX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.57% | 19.26% |
| Дох-ть за 1 год | 21.32% | 28.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.47% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.34% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.92% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 12.78% |
| Макс. просадка | -70.42% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VADDX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и SWPPX
С начала года, VADDX показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и SWPPX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и SWPPX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 4.31% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и SWPPX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и SWPPX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.17%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.