PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSCAXVFIAX
Дох-ть с нач. г.22.06%22.58%
Дох-ть за 1 год41.85%33.93%
Дох-ть за 3 года14.22%8.83%
Дох-ть за 5 лет19.68%15.15%
Дох-ть за 10 лет10.84%13.05%
Коэф-т Шарпа2.002.85
Коэф-т Сортино2.623.77
Коэф-т Омега1.351.53
Коэф-т Кальмара2.954.09
Коэф-т Мартина10.7818.51
Индекс Язвы3.61%1.87%
Дневная вол-ть19.47%12.14%
Макс. просадка-61.59%-55.20%
Текущая просадка-1.27%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCAX и VFIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и VFIAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 22.06%, а VFIAX немного выше – 22.58%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
12.21%
VSCAX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и VFIAX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.78
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа VSCAX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.85
VSCAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
4.04%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.88%0.06%17.13%8.46%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и VFIAX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -61.59%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-1.37%
VSCAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и VFIAX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
3.18%
VSCAX
VFIAX