PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
11.28%
VSCAX
VFIAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 25.80%, а VFIAX немного ниже – 24.51%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.57% против 13.11% соответственно.


VSCAX

С начала года

25.80%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

8.03%

1 год

35.27%

5 лет (среднегодовая)

12.82%

10 лет (среднегодовая)

1.57%

VFIAX

С начала года

24.51%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

11.39%

1 год

31.98%

5 лет (среднегодовая)

15.26%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


VSCAXVFIAX
Коэф-т Шарпа1.642.63
Коэф-т Сортино2.183.51
Коэф-т Омега1.301.49
Коэф-т Кальмара1.703.81
Коэф-т Мартина8.7317.18
Индекс Язвы3.87%1.87%
Дневная вол-ть20.62%12.25%
Макс. просадка-72.32%-55.20%
Текущая просадка-4.27%-2.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCAX и VFIAX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSCAX и VFIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.642.63
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.183.51
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.49
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.703.81
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.7317.18
VSCAX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.63
VSCAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и VFIAX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFIAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.44%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.25%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и VFIAX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.27%
-2.14%
VSCAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и VFIAX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.11%
4.05%
VSCAX
VFIAX