PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с QVML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - QVMM tracks the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while QVML tracks the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.85%/yr vs 21.15%/yr for QVML. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью 8.40%.

QVMM

1 день
0.80%
1 месяц
2.60%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.09%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVML

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.40%
6 месяцев
7.19%
1 год
22.31%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		16.77%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		8.40%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%

Correlation

The correlation between QVMM and QVML is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between QVMM and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и QVML

Секторы
QVMM
QVML

Промышленность

26.1%
8.2%

Технологии

15.6%
39.1%

Финансовые услуги

14.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.0%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Недвижимость

7.4%
1.5%

Энергетика

4.9%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.3%

Промышленность

QVMM
26.1%
QVML
8.2%

Технологии

QVMM
15.6%
QVML
39.1%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
QVML
12.0%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
QVML
7.0%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
QVML
8.5%

Недвижимость

QVMM
7.4%
QVML
1.5%

Энергетика

QVMM
4.9%
QVML
3.2%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
QVML
1.8%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
QVML
5.1%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
QVML
2.2%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
QVML
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF

Доходность на риск

QVMM vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.57

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.57

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

11.52

+0.70

QVMM vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и QVML

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-23.52%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.73%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-18.71%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.36%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.94%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и QVML

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеют волатильность 4.36% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.46%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.77%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

12.13%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

16.59%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.59%

+2.86%

Сравнение комиссий QVMM и QVML

QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и QVML

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QVML в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.03%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and QVML have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (4.46%) compared to QVMM (4.36%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 21.15% vs 16.85% for QVMM. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 21.15% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QVMM.

QVMM has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.03% for QVML.

QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор