PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - QVMM tracks the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while QVML tracks the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 22.47%/yr for QVML. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью 11.17%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between QVMM and QVML is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between QVMM and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и QVML

Секторы
QVMM
QVML

Промышленность

26.5%
8.7%

Финансовые услуги

15.2%
12.8%

Технологии

13.8%
35.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.3%

Здравоохранение

8.7%
8.7%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Энергетика

5.5%
3.6%

Сырьевые материалы

4.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.9%

Промышленность

QVMM
26.5%
QVML
8.7%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
QVML
12.8%

Технологии

QVMM
13.8%
QVML
35.5%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
QVML
7.3%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
QVML
8.7%

Недвижимость

QVMM
7.6%
QVML
1.6%

Энергетика

QVMM
5.5%
QVML
3.6%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
QVML
1.9%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
QVML
5.5%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
QVML
2.5%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
QVML
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU

Доходность на риск

QVMM vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.38

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.29

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.18

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

14.85

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Просадки

Сравнение просадок QVMM и QVML

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-23.52%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.73%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-18.71%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.40%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.86%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и QVML

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.91%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.96%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.69%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.59%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.59%

+2.89%

Сравнение комиссий QVMM и QVML

QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и QVML

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and QVML have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 16.65% for QVMM. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QVMM.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.99% for QVML.

QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор