PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с PAMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 18.46%/yr for PAMC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 17.95%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и PAMC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%-1.44%

Correlation

The correlation between QVMM and PAMC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between QVMM and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и PAMC

Секторы
QVMM
PAMC

Промышленность

26.5%
25.6%

Финансовые услуги

15.2%
16.5%

Технологии

13.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.1%

Здравоохранение

8.7%
3.4%

Недвижимость

7.6%
4.1%

Энергетика

5.5%
10.8%

Сырьевые материалы

4.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.8%

Промышленность

QVMM
26.5%
PAMC
25.6%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
PAMC
16.5%

Технологии

QVMM
13.8%
PAMC
14.1%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
PAMC
12.1%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
PAMC
3.4%

Недвижимость

QVMM
7.6%
PAMC
4.1%

Энергетика

QVMM
5.5%
PAMC
10.8%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
PAMC
5.4%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
PAMC
4.2%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
PAMC
3.1%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
PAMC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOOQVMM с VOO
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с VOO

Доходность на риск

QVMM vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.55

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.26

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.79

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

10.32

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMPAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QVMM и PAMC

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-27.04%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.24%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-26.07%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.47%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.76%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и PAMC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.63%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.65%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

14.17%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.44%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

20.40%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

20.73%

-1.25%

Сравнение комиссий QVMM и PAMC

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и PAMC

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QVMM and PAMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to QVMM (4.63%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs PAMC's -27.04%.

On 3-year performance, PAMC leads with 18.46% vs 16.65% for QVMM. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAMC has performed better with a 18.46% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.10% for PAMC.

QVMM is categorized as Multi-factor, while PAMC is Mid Cap Growth Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.60% for PAMC.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор