Сравнение QVMM с PAMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).
QVMM и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и PAMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMM и PAMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.35% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | -1.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 4.35%, а PAMC немного выше – 4.43%.
QVMM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и PAMC
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.
Доходность на риск
QVMM vs. PAMC — Ранг доходности на риск
QVMM
PAMC
Сравнение QVMM c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMM | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 4.56 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMM | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QVMM и PAMC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и PAMC
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PAMC в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и PAMC
Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и PAMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMM | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -27.04% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.60% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.89% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -7.66% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.53% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и PAMC
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 6.25%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMM | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.01% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 14.73% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 21.65% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 20.42% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 20.82% | -1.21% |