Сравнение QVMM с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
QVMM и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или QVMS.
Основные характеристики
| QVMM | QVMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.18% | 17.31% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 40.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 13.28 | 11.10 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 20.72% |
| Макс. просадка | -23.40% | -24.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между QVMM и QVMS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и QVMS
С начала года, QVMM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у QVMS с доходностью 17.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и QVMS
И QVMM, и QVMS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMM c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и QVMS
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QVMS в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.21% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и QVMS
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки QVMS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и QVMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и QVMS
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 5.51%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.