Сравнение QVMM с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
QVMM и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и QVMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMM и QVMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.35% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 4.35%, а QVMS немного ниже – 4.33%.
QVMM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и QVMS
И QVMM, и QVMS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMM vs. QVMS — Ранг доходности на риск
QVMM
QVMS
Сравнение QVMM c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMM | QVMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.63 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMM | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVMM и QVMS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и QVMS
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QVMS в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и QVMS
Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и QVMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMM | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -28.05% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.86% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.27% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -9.39% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.69% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и QVMS
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеют волатильность 6.25% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMM | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.27% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 13.02% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 22.75% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.41% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.41% | -1.80% |