PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с QVMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - QVMM tracks the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while QVMS tracks the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 14.97%/yr for QVMS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 15.96%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%

Correlation

The correlation between QVMM and QVMS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.96

The correlation between QVMM and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и QVMS

Секторы
QVMM
QVMS

Промышленность

26.5%
16.7%

Финансовые услуги

15.2%
18.3%

Технологии

13.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.2%

Здравоохранение

8.7%
10.8%

Недвижимость

7.6%
7.1%

Энергетика

5.5%
7.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.7%

Промышленность

QVMM
26.5%
QVMS
16.7%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
QVMS
18.3%

Технологии

QVMM
13.8%
QVMS
15.5%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
QVMS
13.2%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
QVMS
10.8%

Недвижимость

QVMM
7.6%
QVMS
7.1%

Энергетика

QVMM
5.5%
QVMS
7.5%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
QVMS
4.5%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
QVMS
2.6%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
QVMS
2.1%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
QVMS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOOQVMM с VOO
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DESQVMS с OMFS

Доходность на риск

QVMM vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.82

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.67

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.63

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

12.26

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMQVMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QVMM и QVMS

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-28.05%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.78%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-28.05%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.10%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.60%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и QVMS

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеют волатильность 4.63% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.76%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.05%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.62%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

21.25%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

21.25%

-1.77%

Сравнение комиссий QVMM и QVMS

И QVMM, и QVMS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и QVMS

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QVMS в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QVMM and QVMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMS has higher volatility (4.76%) compared to QVMM (4.63%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, QVMM leads with 16.65% vs 14.97% for QVMS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.65% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM and QVMS have the same expense ratio: 0.15% per year.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.13% for QVMS.

QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QVMS tracks S&P Small Cap 600.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор