Сравнение QVML с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
QVML и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или MFDX.
Основные характеристики
| QVML | MFDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.25% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 18.94% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 21.64 | 9.16 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.10% |
| Макс. просадка | -23.53% | -35.50% |
| Текущая просадка | -0.13% | -5.42% |
Корреляция
Корреляция между QVML и MFDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и MFDX
С начала года, QVML показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и MFDX
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и MFDX
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MFDX в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 3.13% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.98% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и MFDX
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки MFDX в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и MFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и MFDX
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.