PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVML с MFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

QVML и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QVML и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QVML и MFDX

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		-3.64%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-10.27%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.

QVML

1 день
0.88%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.37%
1 год
16.19%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с QWLDQVML с PALCQVML с HYMUQVML с VFMF
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDFMFDX с SCHF

Сравнение комиссий QVML и MFDX

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Доходность на риск

QVML vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.96

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.62

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.88

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

11.67

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между QVML и MFDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и MFDX

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MFDX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок QVML и MFDX

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QVMLMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-36.05%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.66%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.75%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.58%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.63%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и MFDX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 5.22%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QVMLMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.96%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.39%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.69%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.96%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.42%

+0.31%