PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с MFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 18.62%/yr for MFDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVML charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности QVML и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 9.73%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и MFDX

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%1.62%

Correlation

The correlation between QVML and MFDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between QVML and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и MFDX

Секторы
QVML
MFDX

Технологии

35.5%
7.1%

Финансовые услуги

12.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.9%
7.0%

Здравоохранение

8.7%
6.0%

Промышленность

8.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.0%

Энергетика

3.6%
6.8%

Коммунальные услуги

2.5%
6.4%

Сырьевые материалы

1.9%
10.8%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Технологии

QVML
35.5%
MFDX
7.1%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
MFDX
16.4%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
MFDX
7.0%

Здравоохранение

QVML
8.7%
MFDX
6.0%

Промышленность

QVML
8.7%
MFDX
19.9%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
MFDX
8.6%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
MFDX
8.0%

Энергетика

QVML
3.6%
MFDX
6.8%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
MFDX
6.4%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
MFDX
10.8%

Недвижимость

QVML
1.6%
MFDX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с HYMUQVML с VFMF
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDFMFDX с JQUA

Доходность на риск

QVML vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.70

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.38

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.18

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

8.66

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.70

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QVML и MFDX

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-36.05%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.66%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-11.62%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.84%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.50%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.68%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и MFDX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.91%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.45%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.34%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.73%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.03%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.41%

+0.18%

Сравнение комиссий QVML и MFDX

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и MFDX

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности MFDX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and MFDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs MFDX's -36.05%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 18.62% for MFDX. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.39% for MFDX.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор