PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с VFMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both Multi-factor funds. QVML is passively managed, while VFMF is actively managed. Over the past 3 years, QVML returned 21.02%/yr vs 22.48%/yr for VFMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности QVML и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.90%.

QVML

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.38%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.23%
1 год
22.36%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMF

1 день
0.02%
1 месяц
2.82%
С начала года
16.90%
6 месяцев
15.05%
1 год
33.74%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		8.44%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.90%17.38%15.60%18.52%-5.70%7.71%

Correlation

The correlation between QVML and VFMF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between QVML and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и VFMF

Секторы
QVML
VFMF

Технологии

39.1%
12.7%

Финансовые услуги

12.0%
24.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.0%

Здравоохранение

8.5%
16.9%

Промышленность

8.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.8%

Энергетика

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Технологии

QVML
39.1%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

QVML
12.0%
VFMF
24.6%

Коммуникационные услуги

QVML
11.3%
VFMF
5.0%

Здравоохранение

QVML
8.5%
VFMF
16.9%

Промышленность

QVML
8.2%
VFMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.0%
VFMF
13.6%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.1%
VFMF
6.8%

Энергетика

QVML
3.2%
VFMF
7.3%

Коммунальные услуги

QVML
2.2%
VFMF
0.2%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
VFMF
3.4%

Недвижимость

QVML
1.5%
VFMF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с SPY
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

QVML vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.57

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.68

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.79

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

18.00

-6.39

QVML vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и VFMF

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-41.34%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.08%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.57%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.76%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.70%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и VFMF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.52%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.30%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

13.18%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.05%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

21.11%

-4.51%

Сравнение комиссий QVML и VFMF

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и VFMF

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VFMF в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.03%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.00%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QVML and VFMF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (4.52%) compared to VFMF (3.52%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs VFMF's -41.34%.

On 3-year performance, VFMF leads with 22.48% vs 21.02% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMF has performed better with a 22.48% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

QVML has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.00% for VFMF.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор