Сравнение QVML с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
QVML и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или VFMF.
Основные характеристики
| QVML | VFMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.25% | 22.90% |
| Дох-ть за 1 год | 37.90% | 38.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.45% | 10.53% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 21.64 | 15.12 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 15.63% |
| Макс. просадка | -23.53% | -41.34% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVML и VFMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и VFMF
С начала года, QVML показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 22.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и VFMF
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVML c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и VFMF
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VFMF в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.47% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и VFMF
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и VFMF
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.