Сравнение QVML с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
QVML и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или VFMF.
Корреляция
Корреляция между QVML и VFMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и VFMF
Основные характеристики
QVML:
2.00
VFMF:
1.27
QVML:
2.68
VFMF:
1.85
QVML:
1.36
VFMF:
1.23
QVML:
2.97
VFMF:
2.24
QVML:
12.46
VFMF:
5.68
QVML:
2.03%
VFMF:
3.40%
QVML:
12.69%
VFMF:
15.20%
QVML:
-23.53%
VFMF:
-41.34%
QVML:
0.00%
VFMF:
-2.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVML показывает доходность 4.89%, а VFMF немного ниже – 4.79%.
QVML
4.89%
3.70%
10.88%
23.58%
N/A
N/A
VFMF
4.79%
2.32%
9.09%
16.17%
13.08%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и VFMF
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVML и VFMF
QVML
VFMF
Сравнение QVML c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и VFMF
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VFMF в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.53% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и VFMF
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и VFMF
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.