Сравнение QVML с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
QVML и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVML или VFMF.
Корреляция
Корреляция между QVML и VFMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVML и VFMF
Основные характеристики
QVML:
-0.21
VFMF:
-0.53
QVML:
-0.17
VFMF:
-0.60
QVML:
0.98
VFMF:
0.92
QVML:
-0.18
VFMF:
-0.47
QVML:
-0.95
VFMF:
-1.92
QVML:
3.56%
VFMF:
4.98%
QVML:
16.05%
VFMF:
18.14%
QVML:
-23.53%
VFMF:
-41.34%
QVML:
-18.71%
VFMF:
-20.57%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVML показывает доходность -14.35%, а VFMF немного ниже – -14.37%.
QVML
-14.35%
-14.03%
-12.59%
-3.17%
N/A
N/A
VFMF
-14.37%
-12.84%
-13.50%
-9.65%
14.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и VFMF
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVML и VFMF
QVML
VFMF
Сравнение QVML c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и VFMF
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VFMF в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.40% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 2.05% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и VFMF
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и VFMF
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеют волатильность 9.58% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.