Сравнение QVML с VFMF

С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 4.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QVML и VFMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VFMF в 1.52%

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VFMF.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.