PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с VFMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both Multi-factor funds. Over the past 3 years, QVML returned 22.75%/yr vs 23.25%/yr for VFMF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности QVML и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.18%.

QVML

1 день
0.40%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.96%
1 год
28.22%
3 года*
22.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%7.07%

Correlation

The correlation between QVML and VFMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between QVML and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и VFMF

Секторы
QVML
VFMF

Технологии

35.5%
12.7%

Финансовые услуги

12.8%
24.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
5.0%

Здравоохранение

8.7%
16.9%

Промышленность

8.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.8%

Энергетика

3.6%
7.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Технологии

QVML
35.5%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
VFMF
24.6%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
VFMF
5.0%

Здравоохранение

QVML
8.7%
VFMF
16.9%

Промышленность

QVML
8.7%
VFMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
VFMF
13.6%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
VFMF
6.8%

Энергетика

QVML
3.6%
VFMF
7.3%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
VFMF
0.2%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
VFMF
3.4%

Недвижимость

QVML
1.6%
VFMF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

QVML vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.73

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.89

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.07

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

19.02

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMF равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.58

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QVML и VFMF

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-41.34%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.08%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.57%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.74%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и VFMF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеют волатильность 2.84% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.93%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.13%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

13.16%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.10%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.15%

-4.57%

Сравнение комиссий QVML и VFMF

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и VFMF

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VFMF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QVML and VFMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.93%) compared to QVML (2.84%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs VFMF's -41.34%.

On 3-year performance, VFMF leads with 23.25% vs 22.75% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMF has performed better with a 23.25% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.99% for QVML.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор