Сравнение QVMM с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
QVMM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или IVOO.
Основные характеристики
| QVMM | IVOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.18% | 19.90% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 38.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 5.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 13.28 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 16.35% |
| Макс. просадка | -23.40% | -42.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVMM и IVOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и IVOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 20.18%, а IVOO немного ниже – 19.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и IVOO
QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMM c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и IVOO
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IVOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.26% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и IVOO
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и IVOO
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 5.51% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.