PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.65%/yr vs 16.07%/yr for IVOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QVMM charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 14.47%, а IVOO немного ниже – 14.13%.

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и IVOO

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%6.04%

Correlation

The correlation between QVMM and IVOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.99

The correlation between QVMM and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и IVOO

Секторы
QVMM
IVOO

Промышленность

26.5%
25.1%

Финансовые услуги

15.2%
14.4%

Технологии

13.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.7%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Недвижимость

7.6%
7.5%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.0%

Промышленность

QVMM
26.5%
IVOO
25.1%

Финансовые услуги

QVMM
15.2%
IVOO
14.4%

Технологии

QVMM
13.8%
IVOO
15.7%

Потребительский циклический сектор

QVMM
10.0%
IVOO
10.7%

Здравоохранение

QVMM
8.7%
IVOO
8.6%

Недвижимость

QVMM
7.6%
IVOO
7.5%

Энергетика

QVMM
5.5%
IVOO
5.5%

Сырьевые материалы

QVMM
4.7%
IVOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

QVMM
4.0%
IVOO
3.8%

Коммунальные услуги

QVMM
3.3%
IVOO
3.1%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.9%
IVOO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с VOO
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

QVMM vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMMIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.65

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.41

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.91

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

10.61

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMM vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMMIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QVMM и IVOO

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-42.33%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.81%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-24.22%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.27%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.41%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и IVOO

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.39%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.36%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.56%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

19.72%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

21.19%

-1.71%

Сравнение комиссий QVMM и IVOO

QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и IVOO

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QVMM and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs IVOO's -42.33%.

On 3-year performance, QVMM leads with 16.65% vs 16.07% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.65% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QVMM.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.16% for QVMM.

QVMM is categorized as Multi-factor, while IVOO is Small Cap Growth Equities. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QVMM and 0.10% for IVOO.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор