Сравнение QVMM с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
QVMM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMM и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.35% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 3.39%.
QVMM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и IVOO
QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMM vs. IVOO — Ранг доходности на риск
QVMM
IVOO
Сравнение QVMM c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMM | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.58 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMM | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QVMM и IVOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и IVOO
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и IVOO
Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMM | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -42.33% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.17% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.35% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.31% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и IVOO
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 6.25% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMM | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.46% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 11.93% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 21.23% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.73% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.16% | -1.55% |