PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMM с IVOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMM с IVOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).

QVMM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или IVOO.

Корреляция

Корреляция между QVMM и IVOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMM:

-0.02

IVOO:

-0.01

Коэф-т Сортино

QVMM:

0.15

IVOO:

0.19

Коэф-т Омега

QVMM:

1.02

IVOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

QVMM:

-0.01

IVOO:

0.02

Коэф-т Мартина

QVMM:

-0.02

IVOO:

0.07

Индекс Язвы

QVMM:

7.69%

IVOO:

7.61%

Дневная вол-ть

QVMM:

21.62%

IVOO:

21.71%

Макс. просадка

QVMM:

-24.00%

IVOO:

-42.33%

Текущая просадка

QVMM:

-12.45%

IVOO:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -5.14%.

QVMM

С начала года

-4.44%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-0.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVOO

С начала года

-5.14%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-0.02%

5 лет

13.80%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVMM и IVOO

QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMM и IVOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг риск-скорректированной доходности QVMM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг риск-скорректированной доходности IVOO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMM c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVOO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и IVOO

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IVOO в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.41%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.68%1.48%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%1.26%

Просадки

Сравнение просадок QVMM и IVOO

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и IVOO

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 7.08% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...