Сравнение QVMM с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
QVMM и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или IVOO.
Корреляция
Корреляция между QVMM и IVOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и IVOO
Основные характеристики
QVMM:
1.01
IVOO:
1.08
QVMM:
1.52
IVOO:
1.60
QVMM:
1.18
IVOO:
1.19
QVMM:
1.77
IVOO:
2.00
QVMM:
4.15
IVOO:
4.68
QVMM:
3.82%
IVOO:
3.62%
QVMM:
15.57%
IVOO:
15.56%
QVMM:
-23.40%
IVOO:
-42.33%
QVMM:
-4.95%
IVOO:
-4.51%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 3.74%, а IVOO немного ниже – 3.57%.
QVMM
3.74%
-0.20%
7.61%
14.83%
N/A
N/A
IVOO
3.57%
-0.30%
8.05%
15.94%
10.60%
9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и IVOO
QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVMM и IVOO
QVMM
IVOO
Сравнение QVMM c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и IVOO
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVOO в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.24% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.43% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и IVOO
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и IVOO
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 3.60% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.