PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с PALC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 21.14%/yr vs 16.40%/yr for PALC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности QVML и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у PALC с доходностью 10.24%.

QVML

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.73%
1 год
24.15%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALC

1 день
-2.85%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
19.99%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и PALC

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		8.76%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		10.24%7.28%21.24%17.52%-14.74%8.87%

Correlation

The correlation between QVML and PALC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between QVML and PALC shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVML и PALC

Секторы
QVML
PALC

Технологии

39.1%
21.3%

Финансовые услуги

12.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
1.7%

Здравоохранение

8.5%
27.1%

Промышленность

8.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
12.5%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Технологии

QVML
39.1%
PALC
21.3%

Финансовые услуги

QVML
12.0%
PALC
8.4%

Коммуникационные услуги

QVML
11.3%
PALC
1.7%

Здравоохранение

QVML
8.5%
PALC
27.1%

Промышленность

QVML
8.2%
PALC
15.8%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.0%
PALC
4.4%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.1%
PALC
12.5%

Энергетика

QVML
3.2%
PALC
3.5%

Коммунальные услуги

QVML
2.2%
PALC
2.3%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
PALC
2.4%

Недвижимость

QVML
1.5%
PALC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMFQVML с SPY
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOOPALC с BRNY

Доходность на риск

QVML vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.51

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.10

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.25

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

8.15

+4.44

QVML vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа PALC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и PALC

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-24.45%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.94%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-17.39%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.85%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.29%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.46%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и PALC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 4.54%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.41%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.87%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

13.38%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.47%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.23%

-0.62%

Сравнение комиссий QVML и PALC

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и PALC

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PALC в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.03%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QVML and PALC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.41%) compared to QVML (4.54%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs PALC's -24.45%.

On 3-year performance, QVML leads with 21.14% vs 16.40% for PALC. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 21.14% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

PALC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.03% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while PALC is Large Cap Growth Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.60% for PALC.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор