PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMM с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMM с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

QVMM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или XMMO.

Корреляция

Корреляция между QVMM и XMMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMM:

-0.02

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

QVMM:

0.15

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

QVMM:

1.02

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

QVMM:

-0.01

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

QVMM:

-0.02

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

QVMM:

7.69%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

QVMM:

21.62%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

QVMM:

-24.00%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

QVMM:

-12.45%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%.

QVMM

С начала года

-4.44%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-0.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVMM и XMMO

QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.

XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMM и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг риск-скорректированной доходности QVMM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMM c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и XMMO

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.41%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок QVMM и XMMO

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 7.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...