Сравнение QVMM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QVMM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или XMMO.
Корреляция
Корреляция между QVMM и XMMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и XMMO
Основные характеристики
QVMM:
0.91
XMMO:
1.96
QVMM:
1.35
XMMO:
2.76
QVMM:
1.17
XMMO:
1.34
QVMM:
1.63
XMMO:
4.20
QVMM:
4.62
XMMO:
12.30
QVMM:
3.12%
XMMO:
3.18%
QVMM:
15.91%
XMMO:
19.96%
QVMM:
-23.40%
XMMO:
-55.37%
QVMM:
-7.40%
XMMO:
-8.65%
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 38.97%.
QVMM
14.57%
-6.03%
8.19%
14.42%
N/A
N/A
XMMO
38.97%
-7.32%
8.72%
38.63%
16.32%
15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и XMMO
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и XMMO
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности XMMO в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.27% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.33% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и XMMO
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.65%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.