Сравнение QVMM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QVMM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или XMMO.
Основные характеристики
| QVMM | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.18% | 45.68% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 65.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 13.28 | 22.57 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 19.84% |
| Макс. просадка | -23.40% | -55.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVMM и XMMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и XMMO
С начала года, QVMM показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 45.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и XMMO
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и XMMO
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности XMMO в 0.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.30% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и XMMO
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 5.51%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.