Сравнение QVMM с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
QVMM и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между QVMM и XMHQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и XMHQ
Основные характеристики
QVMM:
1.01
XMHQ:
0.43
QVMM:
1.52
XMHQ:
0.74
QVMM:
1.18
XMHQ:
1.09
QVMM:
1.77
XMHQ:
0.76
QVMM:
4.15
XMHQ:
1.49
QVMM:
3.82%
XMHQ:
5.29%
QVMM:
15.57%
XMHQ:
18.06%
QVMM:
-23.40%
XMHQ:
-58.19%
QVMM:
-4.95%
XMHQ:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.27%.
QVMM
3.74%
-0.20%
7.61%
14.83%
N/A
N/A
XMHQ
2.27%
-1.57%
2.37%
7.38%
15.09%
11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и XMHQ
QVMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVMM и XMHQ
QVMM
XMHQ
Сравнение QVMM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и XMHQ
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XMHQ в 5.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.24% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.08% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и XMHQ
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и XMHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.