PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) Коэффициент Сортино: 1.36

Коэффициент Сортино QVML равен 1.36, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.36 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино QVML


Ранг коэффициента Сортино QVML: 48.448
Средне

QVML опережает 48.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция QVML на рынке

График показывает коэффициент Сортино QVML относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.


  • Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.04
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.04 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 9.97+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF с другими ETF в категории Multi-factor, S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность QVML с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..


ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
MFDXPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF2.62
MFEMPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF2.48
AAVMAlpha Architect Global Factor Equity ETF2.36
SPHBInvesco S&P 500® High Beta ETF2.31
HIBLDirexion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares2.13
PBFRPGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF2.04
VSMVVictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF2.02
SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF1.97
VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF1.94
BUFPPGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF1.89
QVMLInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF1.36

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино QVML во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QVML стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.


Загрузка...

Explore QVML risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.