PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMM с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMM с SPHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QVMM is a Multi-factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMM returned 16.83%/yr vs 22.38%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMM показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.64%.

QVMM

1 день
0.46%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.84%
6 месяцев
13.58%
1 год
25.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.09%
1 месяц
3.04%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.67%
1 год
24.86%
3 года*
22.38%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMM и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		15.84%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.64%13.25%25.44%24.83%-15.76%10.44%

Correlation

The correlation between QVMM and SPHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between QVMM and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMM и SPHQ

Секторы
QVMM
SPHQ

Промышленность

26.1%
22.7%

Технологии

15.6%
32.0%

Финансовые услуги

14.7%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.4%

Здравоохранение

9.2%
8.0%

Недвижимость

7.4%

-

Энергетика

4.9%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
14.4%

Коммунальные услуги

3.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.5%

Промышленность

QVMM
26.1%
SPHQ
22.7%

Технологии

QVMM
15.6%
SPHQ
32.0%

Финансовые услуги

QVMM
14.7%
SPHQ
12.4%

Потребительский циклический сектор

QVMM
9.8%
SPHQ
4.4%

Здравоохранение

QVMM
9.2%
SPHQ
8.0%

Недвижимость

QVMM
7.4%
SPHQ

-

Энергетика

QVMM
4.9%
SPHQ
0.6%

Сырьевые материалы

QVMM
4.8%
SPHQ
2.1%

Потребительский защитный сектор

QVMM
3.6%
SPHQ
14.4%

Коммунальные услуги

QVMM
3.2%
SPHQ
0.9%

Коммуникационные услуги

QVMM
0.8%
SPHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPMDQVMM с IVOOQVMM с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QVMM vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMMSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.87

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.65

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.81

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

11.97

-0.69

QVMM vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMM и SPHQ

Максимальная просадка QVMM за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMMSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-57.83%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.90%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-16.57%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.84%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-10.67%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.08%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) составляет 4.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что QVMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMMSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.80%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.30%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.41%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

16.59%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.91%

+1.54%

Сравнение комиссий QVMM и SPHQ

И QVMM, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и SPHQ

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPHQ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.15%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.07%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QVMM and SPHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (5.80%) compared to QVMM (4.55%). In terms of maximum drawdown, QVMM dropped -24.00% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 22.38% vs 16.83% for QVMM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 22.38% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

QVMM has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.07% for SPHQ.

QVMM is categorized as Multi-factor, while SPHQ is S&P 500. QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMM и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор