Сравнение QVMM с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
QVMM и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между QVMM и SPHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и SPHQ
Основные характеристики
QVMM:
1.01
SPHQ:
2.04
QVMM:
1.52
SPHQ:
2.83
QVMM:
1.18
SPHQ:
1.37
QVMM:
1.77
SPHQ:
4.08
QVMM:
4.15
SPHQ:
13.63
QVMM:
3.82%
SPHQ:
1.85%
QVMM:
15.57%
SPHQ:
12.32%
QVMM:
-23.40%
SPHQ:
-57.83%
QVMM:
-4.95%
SPHQ:
-0.21%
Доходность по периодам
С начала года, QVMM показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 5.88%.
QVMM
3.74%
-0.20%
7.61%
14.83%
N/A
N/A
SPHQ
5.88%
4.20%
8.61%
25.44%
15.36%
13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и SPHQ
И QVMM, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVMM и SPHQ
QVMM
SPHQ
Сравнение QVMM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и SPHQ
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPHQ в 1.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.24% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.08% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и SPHQ
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и SPHQ
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.