PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMM с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QVMMSPHQ
Дох-ть с нач. г.20.18%27.96%
Дох-ть за 1 год38.81%38.63%
Дох-ть за 3 года5.89%11.19%
Коэф-т Шарпа2.273.12
Коэф-т Сортино3.194.31
Коэф-т Омега1.401.57
Коэф-т Кальмара2.506.11
Коэф-т Мартина13.2823.76
Индекс Язвы2.80%1.59%
Дневная вол-ть16.41%12.08%
Макс. просадка-23.40%-57.83%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QVMM и SPHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMM и SPHQ

С начала года, QVMM показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 27.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.35%
14.70%
QVMM
SPHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMM и SPHQ

И QVMM, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
График комиссии QVMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMM c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMM, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVMM, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVMM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVMM, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVMM, с текущим значением в 13.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.28
SPHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 23.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.76

Сравнение коэффициента Шарпа QVMM и SPHQ

Показатель коэффициента Шарпа QVMM на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMM и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
3.12
QVMM
SPHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMM и SPHQ

Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPHQ в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
1.15%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%

Просадки

Сравнение просадок QVMM и SPHQ

Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
QVMM
SPHQ

Волатильность

Сравнение волатильности QVMM и SPHQ

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что QVMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.40%
QVMM
SPHQ