Сравнение QVMM с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
QVMM и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMM или SPMD.
Основные характеристики
| QVMM | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.18% | 20.01% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.28 | 13.72 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 16.30% |
| Макс. просадка | -23.40% | -57.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVMM и SPMD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMM и SPMD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMM показывает доходность 20.18%, а SPMD немного ниже – 20.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMM и SPMD
QVMM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMM и SPMD
Дивидендная доходность QVMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPMD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.42% | 1.51% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок QVMM и SPMD
Максимальная просадка QVMM за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMM и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMM и SPMD
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 5.51% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.