PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 14.13%/yr for USMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности QVML и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%7.64%

Correlation

The correlation between QVML and USMF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between QVML and USMF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVML и USMF

Секторы
QVML
USMF

Технологии

35.5%
35.6%

Финансовые услуги

12.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.3%

Здравоохранение

8.7%
9.3%

Промышленность

8.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.2%

Энергетика

3.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
0.9%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

QVML
35.5%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
USMF
11.8%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
USMF
10.3%

Здравоохранение

QVML
8.7%
USMF
9.3%

Промышленность

QVML
8.7%
USMF
7.8%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
USMF
11.1%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
USMF
5.2%

Энергетика

QVML
3.6%
USMF
4.1%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
USMF
0.9%

Недвижимость

QVML
1.6%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

QVML vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.58

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.89

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.98

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

2.93

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.58

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QVML и USMF

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-36.24%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.47%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-15.39%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.16%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.15%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и USMF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.30%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.43%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.79%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.27%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.97%

-0.38%

Сравнение комиссий QVML и USMF

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и USMF

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

QVML and USMF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (2.91%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 14.13% for USMF. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while USMF is Mid Cap Blend Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.28% for USMF.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор