Сравнение QVML с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
QVML и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -4.47% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью -3.32%.
QVML
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и USMF
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
QVML vs. USMF — Ранг доходности на риск
QVML
USMF
Сравнение QVML c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.06 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.19 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.13 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.54 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.06 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между QVML и USMF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и USMF
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и USMF
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -36.24% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.36% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.96% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.22% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.73% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и USMF
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.43% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.76% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.33% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.30% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.08% | -0.34% |