PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVML с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVML returned 13.64%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. QVML charges 0.11%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности QVML и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

QVML

1 день
-0.10%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
13.96%
С начала года
14.61%
1 год
25.08%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.10%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
$1.27M$718.03K$413.09K

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам QVML и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		14.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%7.83%

Correlation

The correlation between QVML and USMF is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between QVML and USMF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVML и USMF

Секторы
QVML
USMF

Технологии

40.8%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.3%

Здравоохранение

8.3%
9.7%

Промышленность

8.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Энергетика

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

QVML
40.8%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

QVML
11.8%
USMF
11.4%

Коммуникационные услуги

QVML
11.1%
USMF
10.3%

Здравоохранение

QVML
8.3%
USMF
9.7%

Промышленность

QVML
8.3%
USMF
9.9%

Потребительский циклический сектор

QVML
6.9%
USMF
10.4%

Потребительский защитный сектор

QVML
4.1%
USMF
4.5%

Энергетика

QVML
3.0%
USMF
2.7%

Коммунальные услуги

QVML
2.3%
USMF
2.1%

Сырьевые материалы

QVML
1.8%
USMF
1.4%

Недвижимость

QVML
1.6%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QVMSQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMF
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

QVML vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVML c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMLUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.68

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.05

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.23

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

3.76

+8.91

QVML vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVML и USMF

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-36.24%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.47%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-15.39%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-18.10%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.74%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.11%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.11%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и USMF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеют волатильность 4.19% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.39%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.77%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

14.42%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

16.95%

-0.42%

Сравнение комиссий QVML и USMF

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и USMF

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.98%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

QVML and USMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (4.19%) compared to USMF (4.15%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, QVML leads with 13.64% vs 7.59% for USMF. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVML has performed better with a 13.64% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.98% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while USMF is Mid Cap Blend Equities. QVML tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.28% for USMF.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор