Сравнение USMF с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
USMF и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или VO.
Корреляция
Корреляция между USMF и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMF и VO
Основные характеристики
USMF:
1.76
VO:
1.53
USMF:
2.44
VO:
2.12
USMF:
1.31
VO:
1.27
USMF:
2.75
VO:
1.86
USMF:
7.95
VO:
7.36
USMF:
2.39%
VO:
2.62%
USMF:
10.79%
VO:
12.57%
USMF:
-36.24%
VO:
-58.88%
USMF:
-5.18%
VO:
-4.95%
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 2.01%.
USMF
0.56%
-2.41%
6.86%
19.22%
10.47%
N/A
VO
2.01%
-1.91%
8.18%
20.15%
9.70%
9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и VO
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMF и VO
USMF
VO
Сравнение USMF c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и VO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VO в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.22% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и VO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и VO
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.