Сравнение USMF с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
USMF и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или VO.
Доходность
Сравнение доходности USMF и VO
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 21.87%.
USMF
24.34%
4.81%
14.53%
30.88%
12.35%
N/A
VO
21.87%
4.69%
15.49%
32.17%
11.91%
10.20%
Основные характеристики
| USMF | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 5.64 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 15.92 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 12.37% |
| Макс. просадка | -36.24% | -58.89% |
| Текущая просадка | -0.15% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и VO
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между USMF и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и VO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VO в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.20% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.78% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и VO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и VO
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 3.93% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.