PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.67%/yr vs 7.87%/yr for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности USMF и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.05%.

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%9.55%

Correlation

The correlation between USMF and VO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.90

The correlation between USMF and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и VO

Секторы
USMF
VO

Технологии

35.6%
18.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.1%

Здравоохранение

9.3%
7.6%

Промышленность

7.8%
17.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.1%
8.5%

Недвижимость

2.0%
5.4%

Коммунальные услуги

2.0%
8.3%

Сырьевые материалы

0.9%
4.2%

Технологии

USMF
35.6%
VO
18.6%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
VO
8.6%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
VO
3.1%

Здравоохранение

USMF
9.3%
VO
7.6%

Промышленность

USMF
7.8%
VO
17.9%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
VO
4.8%

Энергетика

USMF
4.1%
VO
8.5%

Недвижимость

USMF
2.0%
VO
5.4%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
VO
8.3%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
VO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с OMFL
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

USMF vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.48

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.14

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.23

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

8.50

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.48

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок USMF и VO

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-58.87%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.17%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-19.02%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-27.57%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.45%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.86%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VO

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.99%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.21%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.34%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.59%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.95%

-1.98%

Сравнение комиссий USMF и VO

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VO

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

USMF and VO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (2.99%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs VO's -58.87%.

On 5-year performance, VO leads with 7.87% vs 7.67% for USMF. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VO has performed better with a 7.87% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.32% for USMF.

USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор