PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMF с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с VFMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. USMF is passively managed, while VFMF is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.59%/yr vs 14.88%/yr for VFMF. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. USMF charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности USMF и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 23.71%.

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%

VFMF

1 день
-0.71%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
15.71%
С начала года
23.71%
1 год
39.39%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

VFMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF
$8.41M$13.33M$7.38M

Сравнение доходности по годам USMF и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-3.45%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		23.71%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%

Correlation

The correlation between USMF and VFMF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between USMF and VFMF shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и VFMF

Секторы
USMF
VFMF

Технологии

35.6%
12.9%

Финансовые услуги

11.4%
24.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.8%

Промышленность

9.9%
8.9%

Здравоохранение

9.7%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.8%

Энергетика

2.7%
6.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Сырьевые материалы

1.4%
4.1%

Технологии

USMF
35.6%
VFMF
12.9%

Финансовые услуги

USMF
11.4%
VFMF
24.6%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.4%
VFMF
13.4%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
VFMF
4.8%

Промышленность

USMF
9.9%
VFMF
8.9%

Здравоохранение

USMF
9.7%
VFMF
16.9%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.5%
VFMF
6.8%

Энергетика

USMF
2.7%
VFMF
6.7%

Коммунальные услуги

USMF
2.1%
VFMF
0.2%

Недвижимость

USMF
2.0%
VFMF
0.3%

Сырьевые материалы

USMF
1.4%
VFMF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

USMF vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
3.08

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
4.38

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

5.59

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

21.70

-17.94

USMF vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и VFMF

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-41.34%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.08%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.57%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-20.57%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.71%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.63%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VFMF

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.17%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.01%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.85%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.82%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.99%

-4.04%

Сравнение комиссий USMF и VFMF

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VFMF

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VFMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.32%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and VFMF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.15%) compared to VFMF (3.17%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 14.88% vs 7.59% for USMF. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 14.88% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.29% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор