Сравнение USMF с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
USMF и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMF или VFMF.
Доходность
Сравнение доходности USMF и VFMF
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 19.75%.
USMF
21.69%
1.64%
10.72%
28.85%
11.88%
N/A
VFMF
19.75%
1.50%
9.04%
30.02%
13.78%
N/A
Основные характеристики
| USMF | VFMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 15.32% |
| Макс. просадка | -36.24% | -41.34% |
| Текущая просадка | -2.28% | -2.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и VFMF
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между USMF и VFMF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMF c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и VFMF
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VFMF в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.33% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.51% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и VFMF
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и VFMF
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.