PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с VFMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, USMF returned 7.67%/yr vs 12.93%/yr for VFMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности USMF и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 14.86%.

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-6.17%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%

Correlation

The correlation between USMF and VFMF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between USMF and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и VFMF

Секторы
USMF
VFMF

Технологии

35.6%
12.7%

Финансовые услуги

11.8%
24.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.0%

Здравоохранение

9.3%
16.9%

Промышленность

7.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.8%

Энергетика

4.1%
7.3%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

0.9%
3.4%

Технологии

USMF
35.6%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
VFMF
24.6%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
VFMF
13.6%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
VFMF
5.0%

Здравоохранение

USMF
9.3%
VFMF
16.9%

Промышленность

USMF
7.8%
VFMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
VFMF
6.8%

Энергетика

USMF
4.1%
VFMF
7.3%

Недвижимость

USMF
2.0%
VFMF
0.3%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
VFMF
0.2%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
VFMF
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

USMF vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.57

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.68

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.76

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

17.87

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.57

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.05

Просадки

Сравнение просадок USMF и VFMF

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-41.34%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.08%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.57%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-20.57%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.44%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.74%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.88%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VFMF

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.97%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.07%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.14%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

18.10%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.15%

-4.18%

Сравнение комиссий USMF и VFMF

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VFMF

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VFMF в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and VFMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.97%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 12.93% vs 7.67% for USMF. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 12.93% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.32% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор