PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USMF с VFMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMF и VFMF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USMF и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.44%
8.49%
USMF
VFMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMF:

2.08

VFMF:

1.10

Коэф-т Сортино

USMF:

2.88

VFMF:

1.61

Коэф-т Омега

USMF:

1.37

VFMF:

1.20

Коэф-т Кальмара

USMF:

3.71

VFMF:

1.96

Коэф-т Мартина

USMF:

11.16

VFMF:

5.86

Индекс Язвы

USMF:

1.98%

VFMF:

2.89%

Дневная вол-ть

USMF:

10.63%

VFMF:

15.39%

Макс. просадка

USMF:

-36.24%

VFMF:

-41.34%

Текущая просадка

USMF:

-4.92%

VFMF:

-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у VFMF с доходностью 15.93%.


USMF

С начала года

20.65%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.58%

1 год

22.13%

5 лет

11.00%

10 лет

N/A

VFMF

С начала года

15.93%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

8.30%

1 год

16.91%

5 лет

12.03%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USMF и VFMF

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.


USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
График комиссии USMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USMF c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMF, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.081.10
Коэффициент Сортино USMF, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.881.61
Коэффициент Омега USMF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.20
Коэффициент Кальмара USMF, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.711.96
Коэффициент Мартина USMF, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.165.86
USMF
VFMF

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VFMF равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
1.10
USMF
VFMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VFMF

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VFMF в 1.14%


TTM2023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.23%1.33%1.74%1.42%1.33%1.38%1.45%0.67%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.14%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMF и VFMF

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.92%
-6.97%
USMF
VFMF

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VFMF

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.97%
4.76%
USMF
VFMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab