PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.75%/yr vs 22.83%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности QVML и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QVML

1 день
0.40%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.96%
1 год
28.22%
3 года*
22.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%10.23%

Correlation

The correlation between QVML and SPHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between QVML and SPHQ shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVML и SPHQ

Секторы
QVML
SPHQ

Технологии

35.5%
28.1%

Финансовые услуги

12.8%
13.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
2.0%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

8.7%
24.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
15.4%

Энергетика

3.6%
0.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

QVML
35.5%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
SPHQ
2.0%

Здравоохранение

QVML
8.7%
SPHQ
8.4%

Промышленность

QVML
8.7%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
SPHQ
15.4%

Энергетика

QVML
3.6%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
SPHQ
2.2%

Недвижимость

QVML
1.6%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QVML vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.89

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.73

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.67

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

11.39

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.89

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.53

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QVML и SPHQ

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-57.83%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.90%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-16.57%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-10.70%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.08%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.33%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.18%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

12.62%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.45%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.86%

-1.28%

Сравнение комиссий QVML и SPHQ

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и SPHQ

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QVML and SPHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to QVML (2.84%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 22.83% vs 22.75% for QVML. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 22.83% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while SPHQ is S&P 500. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.15% for SPHQ.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор