Сравнение SPHQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco QQQ (QQQ).
SPHQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.30% против 18.03% соответственно.
SPHQ
26.80%
0.94%
11.37%
31.83%
16.07%
13.30%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| SPHQ | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 19.97 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 17.37% |
| Макс. просадка | -57.83% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.90% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и QQQ
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и QQQ
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и QQQ
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 3.53%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.