Сравнение SPHQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco QQQ (QQQ).
SPHQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и QQQ
Основные характеристики
SPHQ:
0.72
QQQ:
0.47
SPHQ:
1.12
QQQ:
0.82
SPHQ:
1.16
QQQ:
1.11
SPHQ:
0.76
QQQ:
0.52
SPHQ:
3.27
QQQ:
1.79
SPHQ:
3.82%
QQQ:
6.64%
SPHQ:
17.41%
QQQ:
25.28%
SPHQ:
-57.83%
QQQ:
-82.98%
SPHQ:
-8.15%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.59% против 16.64% соответственно.
SPHQ
-2.41%
-2.58%
-1.59%
12.68%
16.45%
12.59%
QQQ
-7.43%
-2.44%
-4.30%
12.01%
17.97%
16.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и QQQ
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHQ и QQQ
SPHQ
QQQ
Сравнение SPHQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и QQQ
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.17% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и QQQ
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 12.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.