Сравнение SPHQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPHQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPY
Основные характеристики
SPHQ:
2.30
SPY:
2.21
SPHQ:
3.16
SPY:
2.93
SPHQ:
1.42
SPY:
1.41
SPHQ:
4.58
SPY:
3.26
SPHQ:
17.18
SPY:
14.43
SPHQ:
1.64%
SPY:
1.90%
SPHQ:
12.27%
SPY:
12.41%
SPHQ:
-57.83%
SPY:
-55.19%
SPHQ:
-2.71%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 26.71%, а SPY немного ниже – 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции SPY немного отстают с 12.97%.
SPHQ
26.71%
-0.07%
5.75%
26.92%
14.94%
13.04%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPY
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPY
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.85% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPY
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPY
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.