Сравнение SPHQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPHQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPY
Основные характеристики
SPHQ:
0.59
SPY:
0.32
SPHQ:
0.86
SPY:
0.51
SPHQ:
1.11
SPY:
1.07
SPHQ:
0.80
SPY:
0.39
SPHQ:
3.01
SPY:
1.52
SPHQ:
2.61%
SPY:
3.13%
SPHQ:
13.44%
SPY:
14.74%
SPHQ:
-57.83%
SPY:
-55.19%
SPHQ:
-9.81%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции SPY немного отстают с 11.89%.
SPHQ
-4.17%
-6.53%
-3.22%
7.79%
18.62%
12.40%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPY
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHQ и SPY
SPHQ
SPY
Сравнение SPHQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPY
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.20% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPY
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 6.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.