Сравнение SPHQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPHQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPY.
Основные характеристики
| SPHQ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.38% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 29.57% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.52% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.30% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.79% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 12.67% |
| Макс. просадка | -57.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.51% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPY
С начала года, SPHQ показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.79% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPY
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPY
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.16% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPY
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 3.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.