PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHQ с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 14.78%/yr vs 11.93%/yr for SPYV. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 14.78% против 11.93% соответственно.

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам SPHQ и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPHQ and SPYV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.82

The correlation between SPHQ and SPYV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и SPYV

Секторы
SPHQ
SPYV

Технологии

41.2%
21.7%

Промышленность

17.7%
10.9%

Финансовые услуги

15.2%
15.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.6%

Коммунальные услуги

4.5%
4.5%

Здравоохранение

3.2%
12.2%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Энергетика

1.0%
6.6%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

SPHQ
41.2%
SPYV
21.7%

Промышленность

SPHQ
17.7%
SPYV
10.9%

Финансовые услуги

SPHQ
15.2%
SPYV
15.1%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
7.5%
SPYV
8.8%

Коммуникационные услуги

SPHQ
6.4%
SPYV
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
5.3%
SPYV
10.6%

Коммунальные услуги

SPHQ
4.5%
SPYV
4.5%

Здравоохранение

SPHQ
3.2%
SPYV
12.2%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.5%
SPYV
3.3%

Энергетика

SPHQ
1.0%
SPYV
6.6%

Недвижимость

SPHQ

-

SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с QQQSPHQ с SPMO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPYDSPYV с AVLV

Доходность на риск

SPHQ vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPHQ c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.25

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.15

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.57

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

13.81

-4.52

SPHQ vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPYV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-58.45%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.22%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-17.54%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-17.89%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-36.89%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.17%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-8.66%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.60%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPYV

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.78%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.20%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

9.88%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.30%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.88%

+1.11%

Сравнение комиссий SPHQ и SPYV

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPYV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SPYV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.78% vs 11.93% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.78% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.08% for SPHQ.

SPHQ is categorized as Quality Factor, while SPYV is S&P 500. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор