Сравнение SPHQ с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SPHQ и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или SPYV.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и SPYV
Основные характеристики
SPHQ:
0.87
SPYV:
0.48
SPHQ:
1.26
SPYV:
0.74
SPHQ:
1.16
SPYV:
1.09
SPHQ:
1.35
SPYV:
0.56
SPHQ:
4.45
SPYV:
1.51
SPHQ:
2.54%
SPYV:
3.46%
SPHQ:
12.94%
SPYV:
10.91%
SPHQ:
-57.83%
SPYV:
-58.45%
SPHQ:
-6.43%
SPYV:
-6.26%
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.08% соответственно.
SPHQ
-0.58%
-4.21%
0.06%
11.91%
19.52%
12.89%
SPYV
0.63%
-1.66%
-1.59%
5.90%
18.21%
10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и SPYV
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHQ и SPYV
SPHQ
SPYV
Сравнение SPHQ c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и SPYV
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPYV в 2.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.15% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.13% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и SPYV
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и SPYV
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.