PortfoliosLab logo
Сравнение SPHQ с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHQ и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.32%
348.22%
SPHQ
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHQ:

0.77

SPYV:

0.22

Коэф-т Сортино

SPHQ:

1.19

SPYV:

0.42

Коэф-т Омега

SPHQ:

1.17

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPHQ:

0.81

SPYV:

0.19

Коэф-т Мартина

SPHQ:

3.54

SPYV:

0.73

Индекс Язвы

SPHQ:

3.79%

SPYV:

4.68%

Дневная вол-ть

SPHQ:

17.41%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

SPHQ:

-57.83%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

SPHQ:

-8.54%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.54% против 9.37% соответственно.


SPHQ

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.16%

5 лет

16.37%

10 лет

12.54%

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHQ и SPYV

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHQ: 0.15%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHQ и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHQ c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHQ: 0.77
SPYV: 0.22
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHQ: 1.19
SPYV: 0.42
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPHQ: 1.17
SPYV: 1.06
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHQ: 0.81
SPYV: 0.19
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHQ: 3.54
SPYV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.22
SPHQ
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPYV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.18%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPYV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.54%
-10.79%
SPHQ
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPYV

Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 12.51% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
12.01%
SPHQ
SPYV