PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index while SPYV tracks the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.01%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.90% соответственно.

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPHQ and SPYV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.82

The correlation between SPHQ and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и SPYV

Секторы
SPHQ
SPYV

Технологии

28.1%
21.2%

Промышленность

24.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

15.4%
9.2%

Финансовые услуги

13.3%
14.7%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.9%

Сырьевые материалы

2.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.2%

Коммунальные услуги

1.0%
4.4%

Энергетика

0.7%
7.4%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

SPHQ
28.1%
SPYV
21.2%

Промышленность

SPHQ
24.3%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
SPYV
9.2%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
SPYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
SPYV
10.9%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
SPYV
3.2%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
SPYV
4.4%

Энергетика

SPHQ
0.7%
SPYV
7.4%

Недвижимость

SPHQ

-

SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с QQQSPHQ с FQAL
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPYDSPYV с AVLV

Доходность на риск

SPHQ vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.05

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.43

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

13.16

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SPYV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-58.45%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.22%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-17.54%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-17.89%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-36.89%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.72%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.62%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SPYV

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.98%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.04%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

9.84%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.40%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.94%

+0.92%

Сравнение комиссий SPHQ и SPYV

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SPYV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SPYV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.04% for SPHQ.

SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор