PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPHQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHQ и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
631.59%
602.93%
SPHQ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHQ:

2.30

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

SPHQ:

3.16

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

SPHQ:

1.42

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

SPHQ:

4.58

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

SPHQ:

17.18

VOO:

14.77

Индекс Язвы

SPHQ:

1.64%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

SPHQ:

12.27%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

SPHQ:

-57.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPHQ:

-2.71%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 26.71%, а VOO немного ниже – 26.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции VOO немного впереди с 13.08%.


SPHQ

С начала года

26.71%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

5.75%

1 год

26.92%

5 лет

14.94%

10 лет

13.04%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHQ и VOO

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPHQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHQ, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.302.25
Коэффициент Сортино SPHQ, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.162.98
Коэффициент Омега SPHQ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.42
Коэффициент Кальмара SPHQ, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.583.31
Коэффициент Мартина SPHQ, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1814.77
SPHQ
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.30
2.25
SPHQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VOO

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
0.85%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VOO

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.71%
-2.47%
SPHQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VOO

Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.99%
3.75%
SPHQ
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab