PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.04%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции VOO немного впереди с 15.55%.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPHQ and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between SPHQ and VOO shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и VOO

Секторы
SPHQ
VOO

Технологии

28.1%
35.7%

Промышленность

24.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

15.4%
4.9%

Финансовые услуги

13.3%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Энергетика

0.7%
3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

SPHQ
28.1%
VOO
35.7%

Промышленность

SPHQ
24.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
15.4%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

SPHQ
13.3%
VOO
11.6%

Здравоохранение

SPHQ
8.4%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.6%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.2%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SPHQ
2.0%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
1.0%
VOO
2.4%

Энергетика

SPHQ
0.7%
VOO
3.5%

Недвижимость

SPHQ

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQSPHQ с FQAL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPHQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.44

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.31

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.23

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

15.03

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и VOO

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-33.99%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-18.69%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-24.52%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.99%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-3.69%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и VOO

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.78%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.90%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.80%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.81%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.00%

-0.14%

Сравнение комиссий SPHQ и VOO

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и VOO

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.33%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 15.04% for SPHQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор