Сравнение SPHQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPHQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность 25.35%, а VOO немного выше – 25.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHQ имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции VOO немного отстают с 13.15%.
SPHQ
25.35%
-0.91%
9.95%
30.61%
15.81%
13.20%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| SPHQ | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.93 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 18.90 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 12.19% |
| Макс. просадка | -57.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.04% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и VOO
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и VOO
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и VOO
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.