Сравнение SPHQ с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
SPHQ и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или JQUA.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и JQUA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и JQUA
Основные характеристики
SPHQ:
0.59
JQUA:
0.46
SPHQ:
0.86
JQUA:
0.68
SPHQ:
1.11
JQUA:
1.09
SPHQ:
0.80
JQUA:
0.61
SPHQ:
3.01
JQUA:
2.12
SPHQ:
2.61%
JQUA:
2.80%
SPHQ:
13.44%
JQUA:
12.96%
SPHQ:
-57.83%
JQUA:
-32.92%
SPHQ:
-9.81%
JQUA:
-9.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHQ показывает доходность -4.17%, а JQUA немного ниже – -4.28%.
SPHQ
-4.17%
-6.53%
-3.22%
7.79%
18.62%
12.40%
JQUA
-4.28%
-5.71%
-2.10%
5.96%
19.05%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и JQUA
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHQ и JQUA
SPHQ
JQUA
Сравнение SPHQ c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и JQUA
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JQUA в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.20% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и JQUA
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и JQUA
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 6.08% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.