Сравнение SPHQ с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
SPHQ и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHQ или JQUA.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и JQUA
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 21.72%.
SPHQ
25.70%
-1.04%
10.31%
31.79%
15.88%
13.24%
JQUA
21.72%
0.30%
10.61%
29.49%
15.50%
N/A
Основные характеристики
| SPHQ | JQUA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 20.11 | 16.02 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 11.30% |
| Макс. просадка | -57.83% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.76% | -2.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и JQUA
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPHQ и JQUA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHQ c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и JQUA
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности JQUA в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.17% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и JQUA
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и JQUA
Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.50% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.