PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 11.42%/yr for SPHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVML charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности QVML и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%4.55%

Correlation

The correlation between QVML and SPHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between QVML and SPHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QVML и SPHD

Секторы
QVML
SPHD

Технологии

35.5%
1.5%

Финансовые услуги

12.8%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
8.6%

Здравоохранение

8.7%
5.1%

Промышленность

8.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
17.8%

Энергетика

3.6%
14.1%

Коммунальные услуги

2.5%
13.7%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.6%
20.1%

Технологии

QVML
35.5%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
SPHD
8.6%

Здравоохранение

QVML
8.7%
SPHD
5.1%

Промышленность

QVML
8.7%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
SPHD
17.8%

Энергетика

QVML
3.6%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
SPHD

-

Недвижимость

QVML
1.6%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

QVML vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.74

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.15

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.11

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

2.78

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.74

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QVML и SPHD

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-41.39%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.33%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-13.29%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.37%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.70%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.93%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и SPHD

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.91% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.55%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.04%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.16%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.64%

-1.05%

Сравнение комиссий QVML и SPHD

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и SPHD

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

QVML and SPHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs SPHD's -41.39%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 11.42% for SPHD. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.99% for QVML.

QVML is categorized as Multi-factor, while SPHD is Dividend. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.30% for SPHD.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор