Сравнение QVML с SPHD
QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 21.14%/yr vs 12.70%/yr for SPHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVML charges 0.11%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности QVML и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.20%.
QVML
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам QVML и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 8.76% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.20% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 5.14% |
Correlation
The correlation between QVML and SPHD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between QVML and SPHD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVML vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QVML
SPHD
Сравнение QVML c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVML | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.66 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 4.06 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVML и SPHD
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVML | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -41.39% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -7.33% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -13.29% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.91% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -4.69% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.98% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и SPHD
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что QVML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVML | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.26% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 8.13% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 11.48% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 14.16% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.65% | -1.04% |
Сравнение комиссий QVML и SPHD
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и SPHD
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPHD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.03% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
QVML and SPHD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVML has higher volatility (4.54%) compared to SPHD (4.26%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs SPHD's -41.39%.
On 3-year performance, QVML leads with 21.14% vs 12.70% for SPHD. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVML has performed better with a 21.14% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.03% for QVML.
QVML is categorized as Multi-factor, while SPHD is Dividend. QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.30% for SPHD.
QVML currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVML и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор