Сравнение SPHD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SPHD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или VYM.
Основные характеристики
| SPHD | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 7.70% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 9.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 10.83% |
| Макс. просадка | -41.39% | -56.98% |
| Current Drawdown | -4.18% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между SPHD и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VYM
С начала года, SPHD показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и VYM
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VYM
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VYM в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.36% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VYM
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VYM
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.