PortfoliosLab logo
Сравнение SPHD с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHD и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPHD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
211.21%
256.93%
SPHD
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHD:

1.22

VYM:

0.52

Коэф-т Сортино

SPHD:

1.68

VYM:

0.78

Коэф-т Омега

SPHD:

1.22

VYM:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPHD:

1.61

VYM:

0.86

Коэф-т Мартина

SPHD:

4.79

VYM:

2.71

Индекс Язвы

SPHD:

2.95%

VYM:

2.38%

Дневная вол-ть

SPHD:

11.64%

VYM:

12.36%

Макс. просадка

SPHD:

-41.39%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

SPHD:

-4.85%

VYM:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.52% соответственно.


SPHD

С начала года

1.63%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-1.29%

1 год

14.49%

5 лет

16.23%

10 лет

8.17%

VYM

С начала года

-2.09%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-1.34%

1 год

6.65%

5 лет

16.07%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHD и VYM

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHD и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SPHD: 1.22
VYM: 0.52
Коэффициент Сортино SPHD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHD: 1.68
VYM: 0.78
Коэффициент Омега SPHD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPHD: 1.22
VYM: 1.10
Коэффициент Кальмара SPHD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPHD: 1.61
VYM: 0.86
Коэффициент Мартина SPHD, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SPHD: 4.79
VYM: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.52
SPHD
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и VYM

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VYM в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.34%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.97%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и VYM

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-7.50%
SPHD
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и VYM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.14%
5.81%
SPHD
VYM