Сравнение SPHD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPHD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPHD и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и SPY
Основные характеристики
SPHD:
2.17
SPY:
1.88
SPHD:
2.99
SPY:
2.53
SPHD:
1.39
SPY:
1.35
SPHD:
2.65
SPY:
2.83
SPHD:
8.27
SPY:
11.74
SPHD:
2.81%
SPY:
2.02%
SPHD:
10.74%
SPY:
12.64%
SPHD:
-41.39%
SPY:
-55.19%
SPHD:
-2.79%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.18% соответственно.
SPHD
3.83%
1.94%
4.64%
22.08%
7.37%
8.46%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и SPY
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHD и SPY
SPHD
SPY
Сравнение SPHD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и SPY
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.97% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и SPY
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и SPY
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.