PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.24%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.24% против 15.27% соответственно.

SPHD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
4.49%
С начала года
12.35%
1 год
14.09%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.95%
10 лет*
7.24%
Всё время*
9.82%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
$48.17M$45.93M$42.02M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам SPHD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		12.35%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPHD and SPY is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SPHD and SPY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с LVHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPHD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.87

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.57

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.71

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

11.55

-6.74

SPHD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPY

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-55.19%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.88%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-18.76%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-24.50%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.72%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.20%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.01%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.08%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPY

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.19% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.32%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.88%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.21%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.96%

-0.29%

Сравнение комиссий SPHD и SPY

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPY

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.55%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and SPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (4.19%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.98% for SPY.

SPHD is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор