Сравнение SPHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPHD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | 22.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и JEPI
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SPHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SPHD
JEPI
Сравнение SPHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.95 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 3.83 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.04 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPHD и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и JEPI
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и JEPI
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -13.71% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.28% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -13.71% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.53% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -2.07% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.12% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и JEPI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.15%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.90% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.36% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 13.24% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 11.06% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 10.88% | +6.77% |