Сравнение SPHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPHD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или JEPI.
Корреляция
Корреляция между SPHD и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и JEPI
Основные характеристики
SPHD:
2.20
JEPI:
1.67
SPHD:
3.03
JEPI:
2.26
SPHD:
1.40
JEPI:
1.32
SPHD:
2.70
JEPI:
2.66
SPHD:
8.39
JEPI:
8.56
SPHD:
2.82%
JEPI:
1.53%
SPHD:
10.71%
JEPI:
7.84%
SPHD:
-41.39%
JEPI:
-13.71%
SPHD:
-2.44%
JEPI:
-0.97%
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.35%.
SPHD
4.21%
3.91%
4.10%
22.46%
7.44%
8.47%
JEPI
3.35%
1.00%
5.80%
12.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и JEPI
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHD и JEPI
SPHD
JEPI
Сравнение SPHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и JEPI
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности JEPI в 7.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.96% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.17% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и JEPI
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и JEPI
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.