Сравнение SPHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPHD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.44%.
SPHD
21.33%
-1.88%
11.75%
31.17%
7.36%
8.66%
JEPI
14.44%
-0.20%
7.19%
17.88%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPHD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 18.92 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 7.05% |
| Макс. просадка | -41.39% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.00% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и JEPI
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SPHD и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и JEPI
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и JEPI
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и JEPI
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.