Сравнение SPHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPHD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или JEPI.
Корреляция
Корреляция между SPHD и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и JEPI
Основные характеристики
SPHD:
0.67
JEPI:
0.40
SPHD:
1.08
JEPI:
0.72
SPHD:
1.15
JEPI:
1.12
SPHD:
0.80
JEPI:
0.47
SPHD:
2.71
JEPI:
2.02
SPHD:
3.93%
JEPI:
3.05%
SPHD:
14.34%
JEPI:
13.74%
SPHD:
-41.39%
JEPI:
-13.71%
SPHD:
-7.19%
JEPI:
-4.77%
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.61%.
SPHD
-0.86%
2.16%
-4.50%
9.50%
12.47%
8.06%
JEPI
-0.61%
2.45%
-3.46%
5.46%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и JEPI
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHD и JEPI
SPHD
JEPI
Сравнение SPHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и JEPI
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JEPI в 8.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.44% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и JEPI
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и JEPI
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 5.09% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.