Сравнение SPHD с SPYD
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.24%/yr vs 8.81%/yr for SPYD. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.81% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
SPYD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.17M | $45.93M | $42.02M | |
| $61.34M | $50.93M | $56.49M |
Сравнение доходности по годам SPHD и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.85% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between SPHD and SPYD is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between SPHD and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPHD
SPYD
Сравнение SPHD c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.03 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.97 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и SPYD
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -46.42% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.05% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -16.13% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -22.25% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -46.42% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.31% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.08% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.38% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и SPYD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.89% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.40% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 11.87% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.96% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.77% | -2.10% |
Сравнение комиссий SPHD и SPYD
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и SPYD
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPYD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.07% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPHD and SPYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs SPYD's -46.42%.
On 10-year performance, SPYD leads with 8.81% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.81% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.07% for SPYD.
SPHD is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.07% for SPYD.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор