PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPHD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.20% против 8.45% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPHD и SPYD

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.49

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.78

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.59

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

2.09

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPYD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPYD

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPYD

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-46.42%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.35%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-22.25%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-46.42%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.70%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.24%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPYD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.15% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.03%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.61%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

15.67%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

16.24%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

19.80%

-2.15%