PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.17%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.63% соответственно.

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between SPHD and SPYD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.94

The correlation between SPHD and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и SPYD

Секторы
SPHD
SPYD

Недвижимость

20.1%
25.8%

Потребительский защитный сектор

17.8%
16.3%

Финансовые услуги

15.6%
12.1%

Энергетика

14.1%
9.2%

Коммунальные услуги

13.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.1%

Здравоохранение

5.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.5%

Технологии

1.5%
2.7%

Промышленность

0.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Недвижимость

SPHD
20.1%
SPYD
25.8%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
SPYD
16.3%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
SPYD
12.1%

Энергетика

SPHD
14.1%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
SPYD
11.4%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
SPYD
5.1%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
SPYD
5.2%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
SPYD
6.5%

Технологии

SPHD
1.5%
SPYD
2.7%

Промышленность

SPHD
0.0%
SPYD
2.3%

Сырьевые материалы

SPHD

-

SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

SPHD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.60

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.41

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.64

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

7.67

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPYD

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-46.42%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.05%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.13%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-22.25%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-46.42%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.17%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.42%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPYD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.70%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.73%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.67%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.14%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.78%

-2.14%

Сравнение комиссий SPHD и SPYD

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPYD

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPHD and SPYD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 7.17% for SPHD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.16% for SPYD.

SPHD is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор