Сравнение SPHD с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPHD и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и SPLV
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 17.98%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.28% соответственно.
SPHD
21.33%
-1.88%
11.75%
31.17%
7.36%
8.66%
SPLV
17.98%
-0.31%
10.96%
22.52%
7.10%
9.28%
Основные характеристики
| SPHD | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 18.92 | 16.41 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 9.21% |
| Макс. просадка | -41.39% | -36.26% |
| Текущая просадка | -2.00% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и SPLV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между SPHD и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и SPLV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPLV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.90% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и SPLV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и SPLV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.