Сравнение SPHD с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPHD и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или SPLV.
Корреляция
Корреляция между SPHD и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и SPLV
Основные характеристики
SPHD:
1.83
SPLV:
1.61
SPHD:
2.59
SPLV:
2.23
SPHD:
1.33
SPLV:
1.29
SPHD:
2.08
SPLV:
1.78
SPHD:
8.38
SPLV:
6.38
SPHD:
2.45%
SPLV:
2.40%
SPHD:
11.19%
SPLV:
9.50%
SPHD:
-41.39%
SPLV:
-36.26%
SPHD:
-5.57%
SPLV:
-5.14%
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 8.09% против 8.66% соответственно.
SPHD
0.87%
2.22%
6.45%
20.98%
6.29%
8.09%
SPLV
1.29%
1.90%
7.30%
15.06%
5.70%
8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и SPLV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHD и SPLV
SPHD
SPLV
Сравнение SPHD c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и SPLV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPLV в 1.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.85% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и SPLV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и SPLV
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 4.11% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.