Сравнение SPHD с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
SPHD и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или SPLV.
Основные характеристики
SPHD | SPLV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.77% | 5.73% |
Дох-ть за 1 год | 12.36% | 9.48% |
Дох-ть за 3 года | 5.13% | 6.16% |
Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 6.89% |
Дох-ть за 10 лет | 8.49% | 9.21% |
Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.09 |
Дневная вол-ть | 13.09% | 9.59% |
Макс. просадка | -41.39% | -36.26% |
Current Drawdown | -2.11% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между SPHD и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и SPLV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHD показывает доходность 5.77%, а SPLV немного ниже – 5.73%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий SPHD и SPLV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.07 | ||||
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.09 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и SPLV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPLV в 2.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.27% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.34% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и SPLV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPHD и SPLV
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и SPLV
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.