PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

SPHD и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHD и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 7.20% против 8.34% соответственно.

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с VOOSPHD с SDIV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с JEPISPLV с DGRWSPLV с SPMV

Сравнение комиссий SPHD и SPLV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPHD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.02

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.12

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.03

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

0.09

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между SPHD и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPLV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPLV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-36.26%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.88%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-17.26%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-36.26%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.14%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.54%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.89%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPLV

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.15% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.84%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.68%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

12.43%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.35%

+2.30%