PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPHD с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPHDSPLV
Дох-ть с нач. г.5.77%5.73%
Дох-ть за 1 год12.36%9.48%
Дох-ть за 3 года5.13%6.16%
Дох-ть за 5 лет5.38%6.89%
Дох-ть за 10 лет8.49%9.21%
Коэф-т Шарпа1.071.09
Дневная вол-ть13.09%9.59%
Макс. просадка-41.39%-36.26%
Current Drawdown-2.11%-0.72%

Корреляция

0.81
-1.001.00

Корреляция между SPHD и SPLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPLV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHD показывает доходность 5.77%, а SPLV немного ниже – 5.73%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
174.29%
198.18%
SPHD
SPLV

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Сравнение комиссий SPHD и SPLV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPHD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
1.07
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.09

Сравнение коэффициента Шарпа SPHD и SPLV

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLV равному 1.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPHD и SPLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.07
1.09
SPHD
SPLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPLV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SPLV в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.27%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
2.34%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPLV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPHD и SPLV


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.11%
-0.72%
SPHD
SPLV

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPLV

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.88%
2.04%
SPHD
SPLV