PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.17%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.12% соответственно.

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between SPHD and SPLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.81

The correlation between SPHD and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и SPLV

Секторы
SPHD
SPLV

Недвижимость

20.1%
14.8%

Потребительский защитный сектор

17.8%
10.8%

Финансовые услуги

15.6%
16.6%

Энергетика

14.1%
0.9%

Коммунальные услуги

13.7%
26.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.9%

Здравоохранение

5.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.7%

Технологии

1.5%
4.6%

Промышленность

0.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Недвижимость

SPHD
20.1%
SPLV
14.8%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
SPLV
10.8%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
SPLV
16.6%

Энергетика

SPHD
14.1%
SPLV
0.9%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
SPLV
26.8%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
SPLV
6.8%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
SPLV
5.7%

Технологии

SPHD
1.5%
SPLV
4.6%

Промышленность

SPHD
0.0%
SPLV
10.1%

Сырьевые материалы

SPHD

-

SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с VOOSPHD с SDIV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с JEPISPLV с DGRWSPLV с SPYG

Доходность на риск

SPHD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.16

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.29

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.21

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

0.51

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.16

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SPLV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-36.26%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.41%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-9.64%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-17.26%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-36.26%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.97%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.55%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SPLV

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.22% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.82%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

9.83%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

12.46%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.36%

+2.28%

Сравнение комиссий SPHD и SPLV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SPLV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and SPLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, SPLV leads with 8.12% vs 7.17% for SPHD. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPLV has performed better with a 8.12% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.20% for SPLV.

SPHD is categorized as Dividend, while SPLV is S&P 500. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.25% for SPLV.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор