PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPHD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPHDVOO
Дох-ть с нач. г.5.12%10.42%
Дох-ть за 1 год13.27%34.26%
Дох-ть за 3 года4.93%11.43%
Дох-ть за 5 лет5.25%15.04%
Дох-ть за 10 лет8.52%13.04%
Коэф-т Шарпа1.042.94
Дневная вол-ть13.08%11.59%
Макс. просадка-41.39%-33.99%
Current Drawdown-2.70%-0.12%

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между SPHD и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и VOO

С начала года, SPHD показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
172.62%
346.51%
SPHD
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SPHD и VOO

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPHD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
1.04
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа SPHD и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPHD и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.04
2.94
SPHD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и VOO

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.30%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPHD и VOO

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPHD и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.70%
-0.12%
SPHD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и VOO

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.89% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.89%
2.90%
SPHD
VOO