Сравнение SPHD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPHD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или VOO.
Основные характеристики
SPHD | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.12% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 13.27% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 4.93% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 5.25% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.04 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 13.08% | 11.59% |
Макс. просадка | -41.39% | -33.99% |
Current Drawdown | -2.70% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между SPHD и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VOO
С начала года, SPHD показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий SPHD и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.04 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VOO
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.30% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VOO
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPHD и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VOO
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.89% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.