Сравнение SPHD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPHD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.12% соответственно.
SPHD
21.33%
-1.88%
11.75%
31.17%
7.36%
8.66%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SPHD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.92 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.20% |
| Макс. просадка | -41.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.00% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и VOO
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SPHD и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VOO
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VOO
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.