Сравнение SPHD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPHD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHD или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPHD и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и VOO
Основные характеристики
SPHD:
0.83
VOO:
0.54
SPHD:
1.19
VOO:
0.88
SPHD:
1.17
VOO:
1.13
SPHD:
0.90
VOO:
0.55
SPHD:
3.26
VOO:
2.27
SPHD:
3.66%
VOO:
4.55%
SPHD:
14.37%
VOO:
19.19%
SPHD:
-41.39%
VOO:
-33.99%
SPHD:
-7.74%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.89% против 12.12% соответственно.
SPHD
-1.45%
-4.97%
-4.28%
12.60%
12.29%
7.89%
VOO
-5.74%
-2.90%
-4.28%
9.78%
15.72%
12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и VOO
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHD и VOO
SPHD
VOO
Сравнение SPHD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и VOO
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.46% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и VOO
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 9.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.