PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.17%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.79% соответственно.

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SPHD and SCHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.86

The correlation between SPHD and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHD и SCHD

Секторы
SPHD
SCHD

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%
19.2%

Финансовые услуги

15.6%
9.3%

Энергетика

14.1%
16.2%

Коммунальные услуги

13.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.3%

Здравоохранение

5.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.3%

Технологии

1.5%
16.4%

Промышленность

0.0%
7.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

SPHD
20.1%
SCHD

-

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
SCHD
19.2%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
SCHD
9.3%

Энергетика

SPHD
14.1%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
SCHD
6.3%

Технологии

SPHD
1.5%
SCHD
16.4%

Промышленность

SPHD
0.0%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

SPHD

-

SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPHD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.64

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.08

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

6.26

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

15.38

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.64

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SCHD

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-33.37%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.61%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-16.13%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-16.85%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.37%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.73%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.32%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.87%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SCHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.69%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.65%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.95%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.38%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.71%

+0.93%

Сравнение комиссий SPHD и SCHD

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SCHD

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and SCHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 7.17% for SPHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.24% for SCHD.

SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор