Сравнение QVML с QVMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM).
QVML и QVMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и QVMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и QVMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -3.64% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.35% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 4.35%.
QVML
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и QVMM
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QVMM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVML vs. QVMM — Ранг доходности на риск
QVML
QVMM
Сравнение QVML c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | QVMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.27 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между QVML и QVMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и QVMM
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности QVMM в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.14% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и QVMM
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QVMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -24.00% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -14.17% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.84% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.29% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.19% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и QVMM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 5.22%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.25% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 11.60% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 20.81% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.61% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.61% | -2.88% |