PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVML с QVMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVML с QVMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) and QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - QVML tracks the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while QVMM tracks the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVML returned 22.47%/yr vs 16.65%/yr for QVMM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QVML charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for QVMM.

Доходность

Сравнение доходности QVML и QVMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVML показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 14.47%.

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVMM

1 день
0.09%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.87%
1 год
26.39%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVML и QVMM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		14.47%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.04%

Correlation

The correlation between QVML and QVMM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between QVML and QVMM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVML и QVMM

Секторы
QVML
QVMM

Технологии

35.5%
13.8%

Финансовые услуги

12.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
0.9%

Здравоохранение

8.7%
8.7%

Промышленность

8.7%
26.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.0%

Энергетика

3.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
4.7%

Недвижимость

1.6%
7.6%

Технологии

QVML
35.5%
QVMM
13.8%

Финансовые услуги

QVML
12.8%
QVMM
15.2%

Коммуникационные услуги

QVML
11.9%
QVMM
0.9%

Здравоохранение

QVML
8.7%
QVMM
8.7%

Промышленность

QVML
8.7%
QVMM
26.5%

Потребительский циклический сектор

QVML
7.3%
QVMM
10.0%

Потребительский защитный сектор

QVML
5.5%
QVMM
4.0%

Энергетика

QVML
3.6%
QVMM
5.5%

Коммунальные услуги

QVML
2.5%
QVMM
3.3%

Сырьевые материалы

QVML
1.9%
QVMM
4.7%

Недвижимость

QVML
1.6%
QVMM
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMU
Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO

Доходность на риск

QVML vs. QVMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVML c QVMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMLQVMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.74

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.19

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

11.48

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVML vs. QVMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVML на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа QVMM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVML и QVMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMLQVMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Просадки

Сравнение просадок QVML и QVMM

Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, примерно равная максимальной просадке QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и QVMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMLQVMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-24.00%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.30%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-24.00%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.09%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.30%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QVML и QVMM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) составляет 2.91%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что QVML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMLQVMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.63%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.21%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.28%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

19.48%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

19.48%

-2.89%

Сравнение комиссий QVML и QVMM

QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QVMM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVML и QVMM

Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QVMM в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.16%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%

Часто задаваемые вопросы

QVML and QVMM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMM has higher volatility (4.63%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVML dropped -23.52% vs QVMM's -24.00%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 16.65% for QVMM. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QVMM.

QVMM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.99% for QVML.

QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.11% for QVML and 0.15% for QVMM.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVML и QVMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор