Сравнение QVML с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
QVML и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVML и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVML и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | -4.47% | 17.74% | 25.87% | 22.19% | -16.25% | 12.56% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 9.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QVML показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью -3.56%.
QVML
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVML и FVAL
QVML берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVML vs. FVAL — Ранг доходности на риск
QVML
FVAL
Сравнение QVML c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVML | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.26 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVML | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между QVML и FVAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVML и FVAL
Дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FVAL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок QVML и FVAL
Максимальная просадка QVML за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVML и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVML | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -37.26% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -12.00% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.32% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.65% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.65% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVML и FVAL
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеют волатильность 5.17% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVML | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.12% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.25% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.14% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.50% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.21% | -1.47% |