Сравнение FVAL с DEEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).
FVAL и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или DEEP.
Корреляция
Корреляция между FVAL и DEEP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DEEP
Основные характеристики
FVAL:
1.66
DEEP:
-0.01
FVAL:
2.28
DEEP:
0.13
FVAL:
1.31
DEEP:
1.01
FVAL:
2.49
DEEP:
-0.02
FVAL:
9.42
DEEP:
-0.03
FVAL:
2.05%
DEEP:
6.18%
FVAL:
11.65%
DEEP:
19.68%
FVAL:
-37.26%
DEEP:
-51.92%
FVAL:
-1.68%
DEEP:
-9.94%
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью -1.50%.
FVAL
2.56%
1.64%
11.93%
18.15%
12.33%
N/A
DEEP
-1.50%
-0.80%
-0.22%
-1.18%
3.78%
5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и DEEP
FVAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FVAL и DEEP
FVAL
DEEP
Сравнение FVAL c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DEEP
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DEEP в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.56% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.99% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DEEP
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DEEP в -51.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DEEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DEEP
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 3.25%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.