PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVAL с DEEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVAL и DEEP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FVAL с DEEP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).

FVAL и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или DEEP.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVAL:

0.62

DEEP:

-0.36

Коэф-т Сортино

FVAL:

0.92

DEEP:

-0.38

Коэф-т Омега

FVAL:

1.13

DEEP:

0.95

Коэф-т Кальмара

FVAL:

0.56

DEEP:

-0.30

Коэф-т Мартина

FVAL:

2.06

DEEP:

-0.74

Индекс Язвы

FVAL:

5.02%

DEEP:

11.31%

Дневная вол-ть

FVAL:

18.94%

DEEP:

23.19%

Макс. просадка

FVAL:

-37.26%

DEEP:

-51.92%

Текущая просадка

FVAL:

-5.35%

DEEP:

-16.06%

Доходность по периодам

FVAL

С начала года

0.00%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-3.74%

1 год

10.34%

3 года

10.31%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

DEEP

С начала года

-8.19%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-9.49%

3 года

1.03%

5 лет

10.61%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Сравнение комиссий FVAL и DEEP

FVAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.

DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVAL и DEEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг риск-скорректированной доходности DEEP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVAL c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DEEP равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и DEEP

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DEEP в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.65%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%0.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		2.73%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%2.78%2.01%3.14%3.98%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и DEEP

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DEEP в -51.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DEEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и DEEP

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 4.73%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...