Сравнение FVAL с DEEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).
FVAL и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или DEEP.
Корреляция
Корреляция между FVAL и DEEP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DEEP
Загрузка...
Основные характеристики
FVAL:
0.36
DEEP:
-0.47
FVAL:
0.71
DEEP:
-0.41
FVAL:
1.10
DEEP:
0.95
FVAL:
0.40
DEEP:
-0.31
FVAL:
1.52
DEEP:
-0.82
FVAL:
4.88%
DEEP:
10.74%
FVAL:
18.54%
DEEP:
22.64%
FVAL:
-37.26%
DEEP:
-51.92%
FVAL:
-8.41%
DEEP:
-17.61%
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью -9.89%.
FVAL
-3.23%
7.08%
-5.75%
6.37%
15.30%
N/A
DEEP
-9.89%
11.36%
-14.23%
-9.83%
10.94%
4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и DEEP
FVAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FVAL и DEEP
FVAL
DEEP
Сравнение FVAL c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DEEP
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DEEP в 2.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 2.79% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DEEP
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DEEP в -51.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DEEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DEEP
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеют волатильность 7.21% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...