PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с DEEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.84%/yr vs 6.44%/yr for DEEP. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у DEEP с доходностью 23.97%.

FVAL

1 день
0.00%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
13.26%
С начала года
15.55%
1 год
30.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
Всё время*
14.88%

DEEP

1 день
0.11%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
15.25%
С начала года
23.97%
1 год
34.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.44%
10 лет*
8.35%
Всё время*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEEP

Roundhill Acquirers Deep Value ETF
$80.54K$60.78K$48.37K

FVAL

Fidelity Value Factor ETF
$5.75M$3.91M$3.01M

Сравнение доходности по годам FVAL и DEEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		15.55%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		23.97%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%

Correlation

The correlation between FVAL and DEEP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FVAL and DEEP shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVAL и DEEP

Секторы
FVAL
DEEP

Технологии

33.6%
6.2%

Финансовые услуги

12.5%
9.6%

Здравоохранение

10.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
25.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
6.3%

Промышленность

9.1%
22.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.8%

Энергетика

3.2%
7.2%

Недвижимость

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
5.6%

Технологии

FVAL
33.6%
DEEP
6.2%

Финансовые услуги

FVAL
12.5%
DEEP
9.6%

Здравоохранение

FVAL
10.7%
DEEP
7.2%

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
DEEP
25.3%

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
DEEP
6.3%

Промышленность

FVAL
9.1%
DEEP
22.9%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
DEEP
9.8%

Энергетика

FVAL
3.2%
DEEP
7.2%

Недвижимость

FVAL
2.6%
DEEP
3.1%

Коммунальные услуги

FVAL
2.0%
DEEP

-

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
DEEP
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGROFVAL с IWD
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQDEEP с SPY

Доходность на риск

FVAL vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FVAL c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALDEEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.88

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.72

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.92

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

8.78

+5.47

FVAL vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа DEEP равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и DEEP

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DEEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-52.52%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.87%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-28.40%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-28.40%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-10.26%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.93%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и DEEP

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 3.36%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.34%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.56%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

18.41%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

21.54%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.22%

-6.19%

Сравнение комиссий FVAL и DEEP

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и DEEP

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DEEP в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.84%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.51%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and DEEP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.34%) compared to FVAL (3.36%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs DEEP's -52.52%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.84% vs 6.44% for DEEP. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.84% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.51% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while DEEP is Small Cap Value Equities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.80% for DEEP.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и DEEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор