Сравнение FVAL с DEEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP).
FVAL и DEEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или DEEP.
Основные характеристики
| FVAL | DEEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.25% | -4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 25.34% | 17.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 3.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 19.66% |
| Макс. просадка | -37.26% | -51.92% |
| Current Drawdown | -2.67% | -8.00% |
Корреляция
Корреляция между FVAL и DEEP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и DEEP
С начала года, FVAL показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью -4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и DEEP
FVAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c DEEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и DEEP
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DEEP в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.63% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.72% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и DEEP
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки DEEP в -51.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и DEEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и DEEP
Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 3.70%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.