PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVAL с HERO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVAL и HERO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FVAL с HERO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO).

FVAL и HERO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или HERO.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVAL:

0.63

HERO:

2.00

Коэф-т Сортино

FVAL:

0.92

HERO:

2.58

Коэф-т Омега

FVAL:

1.13

HERO:

1.32

Коэф-т Кальмара

FVAL:

0.57

HERO:

0.99

Коэф-т Мартина

FVAL:

2.08

HERO:

10.36

Индекс Язвы

FVAL:

5.01%

HERO:

4.18%

Дневная вол-ть

FVAL:

18.95%

HERO:

22.95%

Макс. просадка

FVAL:

-37.26%

HERO:

-54.02%

Текущая просадка

FVAL:

-4.88%

HERO:

-18.13%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у HERO с доходностью 25.26%.

FVAL

С начала года

0.49%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-2.83%

1 год

11.89%

3 года

10.41%

5 лет

15.10%

10 лет

N/A

HERO

С начала года

25.26%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

24.44%

1 год

45.49%

3 года

9.12%

5 лет

8.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Сравнение комиссий FVAL и HERO

FVAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HERO в 0.50%.

HERO
Global X Video Games & Esports ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVAL и HERO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг риск-скорректированной доходности HERO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HERO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVAL c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HERO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и HERO

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности HERO в 0.85%

TTM202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.64%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		0.85%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и HERO

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и HERO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и HERO

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 4.71%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...