PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVAL с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVAL с HERO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVAL (Fidelity Value Factor ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVAL returned 12.55%/yr vs -3.29%/yr for HERO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVAL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -15.28%.

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

HERO

1 день
0.71%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-18.74%
С начала года
-15.28%
1 год
-19.91%
3 года*
6.81%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVAL и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%7.01%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-15.28%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%

Correlation

The correlation between FVAL and HERO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.56

The correlation between FVAL and HERO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVAL и HERO

Секторы
FVAL
HERO

Технологии

33.2%
7.0%

Финансовые услуги

12.8%

-

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Коммуникационные услуги

9.4%
91.6%

Промышленность

8.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

FVAL
33.2%
HERO
7.0%

Финансовые услуги

FVAL
12.8%
HERO

-

Здравоохранение

FVAL
10.8%
HERO

-

Потребительский циклический сектор

FVAL
10.4%
HERO

-

Коммуникационные услуги

FVAL
9.4%
HERO
91.6%

Промышленность

FVAL
8.9%
HERO
1.5%

Потребительский защитный сектор

FVAL
4.6%
HERO

-

Энергетика

FVAL
3.2%
HERO

-

Недвижимость

FVAL
2.6%
HERO

-

Коммунальные услуги

FVAL
2.1%
HERO

-

Сырьевые материалы

FVAL
1.9%
HERO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с DGROFVAL с IWF
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ

Доходность на риск

FVAL vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVAL c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVALHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-1.02

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-1.35

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.84

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.65

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-1.19

+13.31

FVAL vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа HERO равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVAL и HERO

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVALHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-54.02%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-30.78%

+21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-30.78%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-46.57%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-28.71%

+28.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-26.01%

+21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

16.80%

-14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и HERO

Текущая волатильность для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) составляет 2.61%, в то время как у Global X Video Games & Esports ETF (HERO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVALHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.38%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

15.63%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

19.65%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

23.40%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.39%

-6.34%

Сравнение комиссий FVAL и HERO

FVAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и HERO

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HERO в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVAL and HERO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.38%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, FVAL dropped -37.26% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.55% vs -3.29% for HERO. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.55% return vs -3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.57% for FVAL.

FVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while HERO is Large Cap Growth Equities. FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.15% for FVAL and 0.50% for HERO.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVAL и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор