Сравнение FVAL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FVAL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FVAL показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%.
FVAL
19.50%
1.18%
10.30%
27.46%
13.24%
N/A
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| FVAL | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 14.84 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 11.06% |
| Макс. просадка | -37.26% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.64% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и SCHD
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FVAL и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и SCHD
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.59% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и SCHD
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и SCHD
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.