PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVAL с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVAL и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FVAL с VTV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard Value ETF (VTV).

FVAL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или VTV.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVAL:

0.62

VTV:

0.67

Коэф-т Сортино

FVAL:

0.92

VTV:

0.97

Коэф-т Омега

FVAL:

1.13

VTV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FVAL:

0.56

VTV:

0.68

Коэф-т Мартина

FVAL:

2.06

VTV:

2.41

Индекс Язвы

FVAL:

5.02%

VTV:

4.08%

Дневная вол-ть

FVAL:

18.94%

VTV:

15.78%

Макс. просадка

FVAL:

-37.26%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

FVAL:

-5.35%

VTV:

-4.66%

Доходность по периодам

FVAL

С начала года

0.00%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-3.74%

1 год

10.34%

3 года

10.31%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

1.83%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.83%

3 года

8.67%

5 лет

13.90%

10 лет

9.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Factor ETF

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий FVAL и VTV

FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

FVAL
Fidelity Value Factor ETF
VTV
Vanguard Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVAL и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и VTV

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.65%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и VTV

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и VTV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и VTV

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...