Сравнение FVAL с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard Value ETF (VTV).
FVAL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или VTV.
Основные характеристики
| FVAL | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.25% | 6.19% |
| Дох-ть за 1 год | 25.34% | 18.85% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 10.14% |
| Макс. просадка | -37.26% | -59.27% |
| Current Drawdown | -2.67% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между FVAL и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVAL и VTV
С начала года, FVAL показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 6.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVAL и VTV
FVAL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVAL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVAL и VTV
Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VTV в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.63% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.44% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FVAL и VTV
Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVAL и VTV
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.