- ISIN
- US3160927824
- CUSIP
- 316092782
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Fidelity U.S. Value Factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVAL
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции FVAL — $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,804.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Value Factor ETF (FVAL) показал доход в 11.14% с начала года и 31.42% за последние 12 месяцев.
Fidelity Value Factor ETF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FVAL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | -0.85% | -4.78% | 9.61% | 5.42% | -0.27% | 11.14% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -1.11% | -4.67% | -2.53% | 5.44% | 4.69% | 1.12% | 4.18% | 2.78% | 2.88% | 0.56% | 1.97% | 19.56% |
| 2024 | 0.23% | 3.72% | 4.01% | -4.17% | 3.26% | 2.45% | 2.27% | 1.24% | 2.06% | -0.25% | 6.14% | -3.74% | 18.05% |
| 2023 | 6.61% | -3.17% | 1.63% | 1.64% | -0.52% | 6.57% | 3.83% | -2.14% | -3.70% | -2.63% | 8.52% | 5.31% | 23.10% |
| 2022 | -2.07% | -3.00% | 3.05% | -7.16% | 1.97% | -10.19% | 7.46% | -4.11% | -9.29% | 10.42% | 5.79% | -5.81% | -14.40% |
| 2021 | -0.02% | 3.77% | 6.72% | 5.07% | 1.65% | 0.75% | 2.04% | 2.47% | -4.77% | 4.72% | -0.86% | 5.82% | 30.33% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Value Factor ETF has an annualized alpha of 1.19%, beta of 0.96, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2016.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.94, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 104.70%
- Участие в снижении
- 102.10%
Комиссия
Комиссия FVAL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVAL имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 13.52 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.17 | $0.98 | $0.90 | $0.79 | $0.73 | $0.65 | $0.67 | $0.61 | $0.53 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Value Factor ETF показал максимальную просадку в 37.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Value Factor ETF составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.26%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.42%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.69%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 20d | 9mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.39%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.78%март 2018 г. | 1mo 23d | 5mo 7d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| FVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -56.78% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -18.90% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -25.43% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.74% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.72% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVAL
Добавьте Fidelity Value Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVAL