PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3160927824

CUSIP

316092782

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 сент. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Fidelity U.S. Value Factor Index

Домашняя страница

screener.fidelity.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FVAL составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FVAL с VTV FVAL с DEEP FVAL с HERO FVAL с SCHD FVAL с RWL FVAL с VOO FVAL с IWD FVAL с IWY FVAL с IWF FVAL с DGRO
Популярные сравнения:
FVAL с VTV FVAL с DEEP FVAL с HERO FVAL с SCHD FVAL с RWL FVAL с VOO FVAL с IWD FVAL с IWY FVAL с IWF FVAL с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
183.81%
176.21%
FVAL (Fidelity Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Value Factor ETF показал доход в 18.64% с начала года и 19.00% за последние 12 месяцев.


FVAL

С начала года

18.64%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

8.68%

1 год

19.00%

5 лет

12.26%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%3.72%4.01%-4.17%3.26%2.45%2.27%1.24%2.06%-0.25%6.14%18.64%
20236.61%-3.17%1.63%1.64%-0.52%6.57%3.83%-2.14%-3.70%-2.63%8.52%5.31%23.10%
2022-2.07%-3.00%3.05%-7.16%1.97%-10.19%7.46%-4.11%-9.29%10.42%5.79%-5.81%-14.40%
2021-0.02%3.77%6.72%5.07%1.65%0.75%2.04%2.47%-4.77%4.72%-0.86%5.82%30.33%
2020-2.02%-8.88%-16.44%13.82%3.59%1.97%3.56%6.71%-3.82%-2.11%11.79%4.54%9.08%
20199.19%2.44%0.28%4.64%-8.18%7.00%2.00%-3.90%3.82%3.61%4.36%2.71%30.33%
20184.72%-4.10%-2.39%0.03%1.84%1.12%3.13%2.80%0.68%-6.29%2.07%-10.64%-7.87%
20171.89%3.81%-0.49%0.08%0.06%2.21%2.06%0.23%2.11%2.31%3.61%2.69%22.49%
20160.82%-0.69%6.36%1.95%8.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVAL составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVAL, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.762.10
Коэффициент Сортино FVAL, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.392.80
Коэффициент Омега FVAL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.39
Коэффициент Кальмара FVAL, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.613.09
Коэффициент Мартина FVAL, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7413.49
FVAL
^GSPC

Fidelity Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
2.10
FVAL (Fidelity Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.98$0.90$0.79$0.73$0.65$0.67$0.61$0.53$0.12

Дивидендный доход

1.59%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.98
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.90
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.79
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.73
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.65
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.67
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.61
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.53
2016$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.60%
-2.62%
FVAL (Fidelity Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Value Factor ETF показал максимальную просадку в 37.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Value Factor ETF составляет 3.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-23.42%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.486
-19.69%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.201
-10.78%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147
-7.76%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Value Factor ETF составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.21%
3.79%
FVAL (Fidelity Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab