PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVAL с RWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVAL с RWL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).

FVAL и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVAL или RWL.

Корреляция

Корреляция между FVAL и RWL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVAL и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVAL:

0.36

RWL:

0.57

Коэф-т Сортино

FVAL:

0.71

RWL:

0.96

Коэф-т Омега

FVAL:

1.10

RWL:

1.14

Коэф-т Кальмара

FVAL:

0.40

RWL:

0.66

Коэф-т Мартина

FVAL:

1.52

RWL:

2.60

Индекс Язвы

FVAL:

4.88%

RWL:

3.64%

Дневная вол-ть

FVAL:

18.54%

RWL:

15.64%

Макс. просадка

FVAL:

-37.26%

RWL:

-54.83%

Текущая просадка

FVAL:

-8.41%

RWL:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FVAL показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 1.15%.

FVAL

С начала года

-3.23%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-5.75%

1 год

6.37%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

RWL

С начала года

1.15%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-2.55%

1 год

8.44%

5 лет

17.08%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVAL и RWL

FVAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.

RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVAL и RWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг риск-скорректированной доходности RWL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVAL c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Factor ETF (FVAL) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVAL на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RWL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVAL и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVAL и RWL

Дивидендная доходность FVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности RWL в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.71%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.46%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.61%1.71%1.97%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FVAL и RWL

Максимальная просадка FVAL за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVAL и RWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVAL и RWL

Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что FVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...